PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XAGG.TO с OOSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAGG.TO с OOSP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XAGG.TO (iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - XAGG.TO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. XAGG.TO is passively managed, while OOSP is actively managed. Over the past year, XAGG.TO returned 6.83% vs 8.73% for OOSP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. XAGG.TO charges 0.10%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.

Доходность

Сравнение доходности XAGG.TO и OOSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XAGG.TO торгуется в CAD, в то время как OOSP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OOSP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAGG.TO показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 5.56%.

XAGG.TO

1 день
0.03%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
0.83%
С начала года
2.48%
1 год
6.83%
3 года*
5.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

OOSP

1 день
-0.45%
1 месяц
0.65%
6 месяцев
3.76%
С начала года
5.56%
1 год
8.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAGG.TO и OOSP

2026 (YTD)20252024
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		2.48%1.66%9.19%
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		5.56%2.51%12.35%

Correlation

The correlation between XAGG.TO and OOSP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

Obra Opportunistic Structured Products ETF

Часто сравнивают с XAGG.TO:
XAGG.TO с DXBB.TOXAGG.TO с BTOTXAGG.TO с HBB.TOXAGG.TO с SGOVXAGG.TO с AGGXAGG.TO с GCORXAGG.TO с NUBD
Часто сравнивают с OOSP:
OOSP с OGSPOOSP с CARYOOSP с BFIXOOSP с MUIIXOOSP с JUCYOOSP с PSHOOSP с CLOA

Доходность на риск

XAGG.TO vs. OOSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAGG.TO
Ранг доходности на риск XAGG.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAGG.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAGG.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAGG.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAGG.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAGG.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
OOSP
Ранг доходности на риск OOSP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOSP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAGG.TO c OOSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XAGG.TOOOSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.48

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.10

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

2.65

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

6.65

-3.07

XAGG.TO vs. OOSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAGG.TO на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OOSP равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAGG.TO и OOSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAGG.TO и OOSP

Максимальная просадка XAGG.TO за все время составила -12.65%, что больше максимальной просадки OOSP в -5.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG.TO и OOSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAGG.TOOOSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.65%

-5.72%

-6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-3.31%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-1.34%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-1.60%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.32%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XAGG.TO и OOSP

Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) составляет 1.46%, в то время как у Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что XAGG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAGG.TOOOSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.77%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

3.98%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

5.91%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

6.42%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

6.42%

+0.61%

Сравнение комиссий XAGG.TO и OOSP

XAGG.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAGG.TO и OOSP

Дивидендная доходность XAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности OOSP в 6.42%

ПозицияTTM20252024202320222021
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		6.42%6.71%5.42%0.00%0.00%0.00%
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		4.10%3.87%3.07%2.59%1.67%1.04%

Часто задаваемые вопросы

XAGG.TO and OOSP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAGG.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAGG.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.90% for OOSP.

XAGG.TO is categorized as Total Bond Market, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: iShares and Obra. Their fees differ too: 0.10% for XAGG.TO and 0.90% for OOSP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAGG.TO и OOSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор