PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAGG.TO с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAGG.TO с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAGG.TO (iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - XAGG.TO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XAGG.TO returned 4.97%/yr vs 5.87%/yr for SGOV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. XAGG.TO charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.

Доходность

Сравнение доходности XAGG.TO и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XAGG.TO торгуется в CAD, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAGG.TO показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 2.80%.

XAGG.TO

1 день
0.69%
1 месяц
2.25%
С начала года
1.46%
6 месяцев
-0.19%
1 год
6.26%
3 года*
4.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.00%
1 месяц
2.32%
С начала года
2.80%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.60%
3 года*
5.87%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAGG.TO и SGOV

2026 (YTD)20252024202320222021
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		1.46%1.84%10.40%1.08%-6.23%-1.74%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		2.91%-0.54%14.32%2.80%8.82%-1.41%

Correlation

The correlation between XAGG.TO and SGOV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2021 г.

0.27

The correlation between XAGG.TO and SGOV shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с XAGG.TO:
XAGG.TO с DXBB.TOXAGG.TO с BTOTXAGG.TO с HBB.TOXAGG.TO с GCORXAGG.TO с OOSPXAGG.TO с AGGXAGG.TO с NUBD
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

XAGG.TO vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAGG.TO
Ранг доходности на риск XAGG.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAGG.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAGG.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAGG.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAGG.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAGG.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAGG.TO c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAGG.TOSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.21

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.68

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.51

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

4.17

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAGG.TO vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAGG.TO на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOV равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAGG.TO и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAGG.TOSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.21

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.49

-0.24

Просадки

Сравнение просадок XAGG.TO и SGOV

Максимальная просадка XAGG.TO за все время составила -12.43%, примерно равная максимальной просадке SGOV в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG.TO и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAGG.TOSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.43%

-12.53%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-3.73%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.98%

-5.17%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

0.00%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-3.62%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.34%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XAGG.TO и SGOV

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что XAGG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAGG.TOSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

0.80%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

3.48%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

4.65%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

6.36%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.62%

6.40%

+3.22%

Сравнение комиссий XAGG.TO и SGOV

XAGG.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAGG.TO и SGOV

Дивидендная доходность XAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		4.07%3.86%3.07%2.59%1.67%1.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XAGG.TO and SGOV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for XAGG.TO.

XAGG.TO is categorized as Total Bond Market, while SGOV is Ultrashort Bond. XAGG.TO tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.10% for XAGG.TO and 0.09% for SGOV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAGG.TO и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор