Сравнение XAGG.TO с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
XAGG.TO и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAGG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XAGG.TO и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAGG.TO и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XAGG.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF | 1.46% | 1.84% | 10.32% | 0.84% | -6.28% | -1.77% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 2.16% | -0.54% | 14.32% | 2.80% | 8.82% | -1.41% |
Разные валюты инструментов
XAGG.TO торгуется в CAD, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAGG.TO показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 2.22%.
XAGG.TO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 1.08%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAGG.TO и SGOV
XAGG.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XAGG.TO vs. SGOV — Ранг доходности на риск
XAGG.TO
SGOV
Сравнение XAGG.TO c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAGG.TO | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.22 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.33 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.14 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 0.27 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAGG.TO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.22 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.48 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между XAGG.TO и SGOV составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAGG.TO и SGOV
Дивидендная доходность XAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что сопоставимо с доходностью SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAGG.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF | 3.96% | 3.86% | 3.06% | 2.29% | 1.62% | 1.02% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок XAGG.TO и SGOV
Максимальная просадка XAGG.TO за все время составила -12.50%, примерно равная максимальной просадке SGOV в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG.TO и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAGG.TO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.50% | -0.03% | -12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -0.01% | -5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | 0.00% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | 0.00% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 0.00% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAGG.TO и SGOV
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что XAGG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAGG.TO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 1.39% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 3.44% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.15% | 5.36% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 6.42% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 6.46% | +3.36% |