Сравнение XAGG.TO с BTOT
XAGG.TO (iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF) and BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) are both Total Bond Market funds from iShares - XAGG.TO tracks the Bloomberg US Aggregate Bond Index while BTOT tracks the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAGG.TO charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for BTOT.
Доходность
Сравнение доходности XAGG.TO и BTOT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XAGG.TO торгуется в CAD, в то время как BTOT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTOT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAGG.TO показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у BTOT с доходностью 1.91%.
XAGG.TO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTOT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAGG.TO и BTOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XAGG.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF | 1.46% | -0.16% |
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 1.91% | -0.03% |
Correlation
The correlation between XAGG.TO and BTOT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAGG.TO vs. BTOT — Ранг доходности на риск
XAGG.TO
BTOT
Сравнение XAGG.TO c BTOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAGG.TO | BTOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAGG.TO | BTOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.70 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок XAGG.TO и BTOT
Максимальная просадка XAGG.TO за все время составила -12.43%, что больше максимальной просадки BTOT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG.TO и BTOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAGG.TO | BTOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.43% | -3.02% | -9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | 0.00% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -1.07% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XAGG.TO и BTOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAGG.TO | BTOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 5.73% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.62% | 5.73% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.62% | 5.73% | +3.89% |
Сравнение комиссий XAGG.TO и BTOT
XAGG.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BTOT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAGG.TO и BTOT
Дивидендная доходность XAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности BTOT в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.12% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAGG.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF | 4.07% | 3.86% | 3.07% | 2.59% | 1.67% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
XAGG.TO and BTOT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTOT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTOT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for XAGG.TO.
XAGG.TO tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while BTOT tracks Bloomberg US Total Fixed Income Market Index. Their fees differ too: 0.10% for XAGG.TO and 0.09% for BTOT.
Подберите оптимальное распределение для XAGG.TO и BTOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор