PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAGG.TO с HBB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAGG.TO с HBB.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAGG.TO (iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF) and HBB.TO (Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF) are both Total Bond Market funds - XAGG.TO tracks the Bloomberg US Aggregate Bond Index while HBB.TO tracks the Solactive Canadian Select Universe Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, XAGG.TO returned 4.97%/yr vs 3.77%/yr for HBB.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. XAGG.TO charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for HBB.TO.

Доходность

Сравнение доходности XAGG.TO и HBB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF (HBB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAGG.TO показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у HBB.TO с доходностью 1.54%.

XAGG.TO

1 день
0.69%
1 месяц
2.25%
С начала года
1.46%
6 месяцев
-0.19%
1 год
6.26%
3 года*
4.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

HBB.TO

1 день
0.06%
1 месяц
1.68%
С начала года
1.54%
6 месяцев
0.98%
1 год
2.42%
3 года*
3.77%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAGG.TO и HBB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		1.46%1.84%10.40%1.08%-6.23%-1.74%
HBB.TO
Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF		1.54%1.84%3.96%5.76%-11.94%-0.33%

Correlation

The correlation between XAGG.TO and HBB.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2021 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с XAGG.TO:
XAGG.TO с DXBB.TOXAGG.TO с BTOTXAGG.TO с GCORXAGG.TO с OOSPXAGG.TO с SGOVXAGG.TO с AGGXAGG.TO с NUBD
Часто сравнивают с HBB.TO:
HBB.TO с HSAV.TOHBB.TO с CHPS.TOHBB.TO с QQCL.TOHBB.TO с HXS.TOHBB.TO с USCL.TOHBB.TO с CASH.TOHBB.TO с CBIL.TO

Доходность на риск

XAGG.TO vs. HBB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAGG.TO
Ранг доходности на риск XAGG.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAGG.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAGG.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAGG.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAGG.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAGG.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HBB.TO
Ранг доходности на риск HBB.TO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBB.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBB.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBB.TO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBB.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBB.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAGG.TO c HBB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF (HBB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAGG.TOHBB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.55

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
0.76

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.10

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

0.87

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

1.98

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAGG.TO vs. HBB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAGG.TO на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа HBB.TO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAGG.TO и HBB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAGG.TOHBB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.55

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.30

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XAGG.TO и HBB.TO

Максимальная просадка XAGG.TO за все время составила -12.43%, что меньше максимальной просадки HBB.TO в -18.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG.TO и HBB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAGG.TOHBB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.43%

-18.23%

+5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-2.78%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.98%

-5.56%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-2.91%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-4.58%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.23%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XAGG.TO и HBB.TO

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF (HBB.TO) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что XAGG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAGG.TOHBB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.58%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

3.43%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

4.43%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

6.54%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.62%

7.09%

+2.53%

Сравнение комиссий XAGG.TO и HBB.TO

XAGG.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии HBB.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAGG.TO и HBB.TO

Дивидендная доходность XAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как HBB.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
HBB.TO
Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		4.07%3.86%3.07%2.59%1.67%1.04%

Часто задаваемые вопросы

XAGG.TO and HBB.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HBB.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HBB.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for XAGG.TO.

XAGG.TO tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while HBB.TO tracks Solactive Canadian Select Universe Bond. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.10% for XAGG.TO and 0.09% for HBB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAGG.TO и HBB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор