Сравнение XAGG.TO с GCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR).
XAGG.TO и GCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAGG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. GCOR - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index. Фонд был запущен 8 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XAGG.TO и GCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAGG.TO и GCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XAGG.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF | 1.46% | 1.84% | 10.32% | 0.84% | -6.28% | -1.77% |
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 1.36% | 2.30% | 9.15% | 3.45% | -7.69% | -2.60% |
Разные валюты инструментов
XAGG.TO торгуется в CAD, в то время как GCOR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCOR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAGG.TO показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у GCOR с доходностью 1.36%.
XAGG.TO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 1.08%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCOR
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 1.09%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAGG.TO и GCOR
XAGG.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии GCOR в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XAGG.TO vs. GCOR — Ранг доходности на риск
XAGG.TO
GCOR
Сравнение XAGG.TO c GCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAGG.TO | GCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.17 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.28 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.15 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 0.30 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAGG.TO | GCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.17 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.05 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между XAGG.TO и GCOR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAGG.TO и GCOR
Дивидендная доходность XAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности GCOR в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAGG.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF | 3.96% | 3.86% | 3.06% | 2.29% | 1.62% | 1.02% | 0.00% |
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 4.07% | 4.03% | 4.36% | 3.67% | 2.11% | 0.92% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок XAGG.TO и GCOR
Максимальная просадка XAGG.TO за все время составила -12.50%, что меньше максимальной просадки GCOR в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG.TO и GCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAGG.TO | GCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.50% | -18.94% | +6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -2.53% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -3.58% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -8.13% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 0.92% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAGG.TO и GCOR
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) имеют волатильность 1.99% и 2.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAGG.TO | GCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 2.03% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 4.18% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.15% | 6.36% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 7.69% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 7.65% | +2.17% |