PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XAGG.TO с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAGG.TO с SOXX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XAGG.TO (iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - XAGG.TO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XAGG.TO returned 5.35%/yr vs 47.21%/yr for SOXX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XAGG.TO charges 0.10%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности XAGG.TO и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XAGG.TO торгуется в CAD, в то время как SOXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAGG.TO показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 77.56%.

XAGG.TO

1 день
0.03%
1 месяц
-0.68%
6 месяцев
0.83%
С начала года
2.48%
1 год
6.31%
3 года*
5.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
-1.77%
1 месяц
-12.85%
6 месяцев
53.96%
С начала года
77.56%
1 год
117.76%
3 года*
47.21%
5 лет*
33.56%
10 лет*
34.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAGG.TO и SOXX

2026 (YTD)20252024202320222021
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		2.48%1.66%10.15%1.14%-6.66%1.36%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		77.56%34.31%22.49%63.14%-30.97%24.08%

Correlation

The correlation between XAGG.TO and SOXX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2021 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с XAGG.TO:
XAGG.TO с DXBB.TOXAGG.TO с BTOTXAGG.TO с HBB.TOXAGG.TO с SGOVXAGG.TO с AGGXAGG.TO с OOSPXAGG.TO с GCOR
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

XAGG.TO vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAGG.TO
Ранг доходности на риск XAGG.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAGG.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAGG.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAGG.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAGG.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAGG.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAGG.TO c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XAGG.TOSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.77

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.03

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

5.58

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

21.93

-18.35

XAGG.TO vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAGG.TO на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAGG.TO и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAGG.TO и SOXX

Максимальная просадка XAGG.TO за все время составила -12.65%, что меньше максимальной просадки SOXX в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG.TO и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAGG.TOSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.65%

-66.46%

+53.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-21.21%

+16.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.64%

-38.75%

+32.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-21.21%

+19.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-19.26%

+14.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

5.39%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XAGG.TO и SOXX

Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) составляет 1.46%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 20.46%. Это указывает на то, что XAGG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAGG.TOSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

20.46%

-19.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

37.29%

-33.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

42.75%

-37.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

38.46%

-31.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

35.11%

-28.08%

Сравнение комиссий XAGG.TO и SOXX

XAGG.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAGG.TO и SOXX

Дивидендная доходность XAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		4.10%3.87%3.07%2.59%1.67%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XAGG.TO and SOXX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAGG.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAGG.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

XAGG.TO is categorized as Total Bond Market, while SOXX is Semiconductors. XAGG.TO tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.10% for XAGG.TO and 0.34% for SOXX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAGG.TO и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор