PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAGG.TO с EUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAGG.TO с EUSB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAGG.TO (iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF) and EUSB (iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - XAGG.TO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while EUSB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XAGG.TO returned 4.97%/yr vs 5.55%/yr for EUSB. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XAGG.TO charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for EUSB.

Доходность

Сравнение доходности XAGG.TO и EUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XAGG.TO торгуется в CAD, в то время как EUSB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUSB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAGG.TO показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у EUSB с доходностью 1.66%.

XAGG.TO

1 день
0.69%
1 месяц
2.25%
С начала года
1.46%
6 месяцев
-0.19%
1 год
6.26%
3 года*
4.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUSB

1 день
0.25%
1 месяц
2.36%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.15%
1 год
6.43%
3 года*
5.55%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAGG.TO и EUSB

2026 (YTD)20252024202320222021
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		1.46%1.84%10.40%1.08%-6.23%-1.74%
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		1.66%2.52%10.58%3.47%-6.60%-2.14%

Correlation

The correlation between XAGG.TO and EUSB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2021 г.

0.43

Over the past year, XAGG.TO and EUSB have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

Часто сравнивают с XAGG.TO:
XAGG.TO с DXBB.TOXAGG.TO с BTOTXAGG.TO с HBB.TOXAGG.TO с GCORXAGG.TO с OOSPXAGG.TO с SGOVXAGG.TO с AGG
Часто сравнивают с EUSB:
EUSB с EAGGEUSB с SUSBEUSB с VCEBEUSB с GOAUEUSB с SUSCEUSB с IUSBEUSB с HYXF

Доходность на риск

XAGG.TO vs. EUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAGG.TO
Ранг доходности на риск XAGG.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAGG.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAGG.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAGG.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAGG.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAGG.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EUSB
Ранг доходности на риск EUSB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAGG.TO c EUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAGG.TOEUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.22

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.75

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.51

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

3.43

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAGG.TO vs. EUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAGG.TO на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUSB равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAGG.TO и EUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAGG.TOEUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.22

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.08

+0.17

Просадки

Сравнение просадок XAGG.TO и EUSB

Максимальная просадка XAGG.TO за все время составила -12.43%, что меньше максимальной просадки EUSB в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG.TO и EUSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAGG.TOEUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.43%

-17.22%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-4.28%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.98%

-6.41%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.16%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-7.81%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.88%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XAGG.TO и EUSB

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что XAGG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAGG.TOEUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.17%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

4.08%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

5.29%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

7.52%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.62%

7.46%

+2.16%

Сравнение комиссий XAGG.TO и EUSB

XAGG.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EUSB в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAGG.TO и EUSB

Дивидендная доходность XAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности EUSB в 3.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		3.96%3.84%3.67%3.08%2.21%1.10%0.57%
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		4.07%3.86%3.07%2.59%1.67%1.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XAGG.TO and EUSB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAGG.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAGG.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for EUSB.

XAGG.TO is categorized as Total Bond Market, while EUSB is Intermediate Core-Plus Bond. XAGG.TO tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while EUSB tracks Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Their fees differ too: 0.10% for XAGG.TO and 0.12% for EUSB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAGG.TO и EUSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор