Сравнение XAGG.TO с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
XAGG.TO и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAGG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности XAGG.TO и BOND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAGG.TO и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XAGG.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF | 1.46% | 1.84% | 10.32% | 0.84% | -6.28% | -1.77% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 1.37% | 3.42% | 11.60% | 4.14% | -8.48% | -2.48% |
Разные валюты инструментов
XAGG.TO торгуется в CAD, в то время как BOND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOND были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAGG.TO показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью 1.37%.
XAGG.TO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 1.08%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAGG.TO и BOND
XAGG.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.
Доходность на риск
XAGG.TO vs. BOND — Ранг доходности на риск
XAGG.TO
BOND
Сравнение XAGG.TO c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAGG.TO | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.29 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.44 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.27 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 0.54 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAGG.TO | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.29 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.70 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между XAGG.TO и BOND составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAGG.TO и BOND
Дивидендная доходность XAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности BOND в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAGG.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF | 3.96% | 3.86% | 3.06% | 2.29% | 1.62% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок XAGG.TO и BOND
Максимальная просадка XAGG.TO за все время составила -12.50%, что меньше максимальной просадки BOND в -18.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG.TO и BOND.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAGG.TO | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.50% | -19.71% | +7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -3.29% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.94% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -3.53% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 1.13% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAGG.TO и BOND
Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) составляет 1.99%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что XAGG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAGG.TO | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 2.23% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 4.28% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.15% | 6.46% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 7.42% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 7.64% | +2.18% |