Сравнение XAGG.TO с BOND
XAGG.TO (iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF) and BOND (PIMCO Active Bond ETF) are both exchange-traded funds - XAGG.TO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO. XAGG.TO is passively managed, while BOND is actively managed. Over the past 3 years, XAGG.TO returned 4.97%/yr vs 6.28%/yr for BOND. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XAGG.TO charges 0.10%/yr vs 0.54%/yr for BOND.
Доходность
Сравнение доходности XAGG.TO и BOND
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XAGG.TO торгуется в CAD, в то время как BOND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOND были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAGG.TO показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 2.05%.
XAGG.TO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOND
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение доходности по годам XAGG.TO и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XAGG.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF | 1.46% | 1.84% | 10.40% | 1.08% | -6.23% | -1.74% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 2.05% | 3.42% | 11.60% | 4.14% | -8.48% | -2.48% |
Correlation
The correlation between XAGG.TO and BOND is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2021 г. | 0.44 |
Over the past year, XAGG.TO and BOND have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAGG.TO vs. BOND — Ранг доходности на риск
XAGG.TO
BOND
Сравнение XAGG.TO c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAGG.TO | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.02 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 4.59 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAGG.TO | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.47 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.70 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок XAGG.TO и BOND
Максимальная просадка XAGG.TO за все время составила -12.43%, что меньше максимальной просадки BOND в -18.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG.TO и BOND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAGG.TO | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.43% | -18.33% | +5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | -3.98% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.98% | -7.07% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.88% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -5.06% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 1.75% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAGG.TO и BOND
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что XAGG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAGG.TO | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.39% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 4.27% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 5.46% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.62% | 7.39% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.62% | 7.57% | +2.05% |
Сравнение комиссий XAGG.TO и BOND
XAGG.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAGG.TO и BOND
Дивидендная доходность XAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности BOND в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
XAGG.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF | 4.07% | 3.86% | 3.07% | 2.59% | 1.67% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAGG.TO and BOND have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAGG.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAGG.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.
XAGG.TO is categorized as Total Bond Market, while BOND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.10% for XAGG.TO and 0.54% for BOND.
Подберите оптимальное распределение для XAGG.TO и BOND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор