Сравнение X.TO с ICE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TMX Group Limited (X.TO) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE).
Доходность
Сравнение доходности X.TO и ICE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам X.TO и ICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X.TO TMX Group Limited | -5.81% | 19.95% | 41.58% | 21.62% | 8.39% | 3.21% | 15.50% | 63.10% | 3.22% | 1.31% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -0.84% | 4.88% | 27.55% | 24.32% | -18.49% | 18.86% | 24.02% | 18.35% | 17.28% | 18.54% |
Разные валюты инструментов
X.TO торгуется в CAD, в то время как ICE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
X.TO:
CA$13.62B
ICE:
$90.29B
X.TO:
CA$1.49
ICE:
$5.76
X.TO:
32.87
ICE:
27.43
X.TO:
2.72
ICE:
3.31
X.TO:
6.02
ICE:
7.17
X.TO:
2.86
ICE:
3.12
X.TO:
CA$2.27B
ICE:
$12.64B
X.TO:
CA$1.19B
ICE:
$7.82B
X.TO:
CA$1.57B
ICE:
$6.66B
Доходность по периодам
С начала года, X.TO показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у ICE с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции X.TO превзошли акции ICE по среднегодовой доходности: 20.82% против 15.06% соответственно.
X.TO
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -6.90%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 20.82%
ICE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- -9.39%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 15.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X.TO vs. ICE — Ранг доходности на риск
X.TO
ICE
Сравнение X.TO c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMX Group Limited (X.TO) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| X.TO | ICE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | -0.42 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | -0.42 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.94 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.50 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -0.93 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| X.TO | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | -0.42 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.52 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.70 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.68 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между X.TO и ICE составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X.TO и ICE
Дивидендная доходность X.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности ICE в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X.TO TMX Group Limited | 1.80% | 1.70% | 2.15% | 2.52% | 2.45% | 2.35% | 2.14% | 2.24% | 3.17% | 2.77% | 2.31% | 4.47% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.24% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок X.TO и ICE
Максимальная просадка X.TO за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки ICE в -32.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X.TO и ICE.
Загрузка...
Показатели просадок
| X.TO | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -73.94% | +14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.81% | -22.53% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.81% | -34.32% | +11.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.93% | -34.32% | +5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.46% | -15.36% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -16.46% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.03% | 11.35% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности X.TO и ICE
Текущая волатильность для TMX Group Limited (X.TO) составляет 5.55%, в то время как у Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что X.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| X.TO | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 6.59% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 18.49% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 22.40% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 19.79% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 21.43% | -1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей X.TO и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TMX Group Limited и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности X.TO и ICE
X.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TMX Group Limited сообщила о валовой прибыли в 305.80M при выручке в 734.80M, что соответствует валовой рентабельности в 41.6%.
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
X.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TMX Group Limited сообщила об операционной прибыли в 205.70M при выручке в 734.80M, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
X.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TMX Group Limited сообщила о чистой прибыли в 115.20M при выручке в 734.80M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 26.8%.