Сравнение WZRD с SPTM
WZRD (Opportunistic Trader ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, WZRD returned -78.95% vs 22.61% for SPTM. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. WZRD charges 1.07%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.
Доходность
Сравнение доходности WZRD и SPTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WZRD показывает доходность -74.28%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 8.68%.
WZRD
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -25.90%
- С начала года
- -74.28%
- 6 месяцев
- -74.51%
- 1 год
- -78.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам WZRD и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WZRD Opportunistic Trader ETF | -74.28% | -18.13% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 8.68% | 12.82% |
Correlation
The correlation between WZRD and SPTM is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WZRD vs. SPTM — Ранг доходности на риск
WZRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPTM
Сравнение WZRD c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WZRD | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WZRD и SPTM
Максимальная просадка WZRD за все время составила -79.82%, что больше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и SPTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WZRD | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.82% | -54.80% | -25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.82% | -8.68% | -71.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.11% | -2.83% | -76.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -9.03% | -18.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WZRD и SPTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WZRD | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.38% | 12.48% | +43.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.38% | 16.96% | +39.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.38% | 18.04% | +38.34% |
Сравнение комиссий WZRD и SPTM
WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WZRD и SPTM
Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности SPTM в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.08% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 5.01% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WZRD and SPTM have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, SPTM leads with 22.61% vs -78.95% for WZRD. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPTM has performed better with a 22.61% return vs -78.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.
WZRD has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 1.08% for SPTM.
They also come from different issuers: Opportunistic Trader and State Street. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 0.03% for SPTM.
Подберите оптимальное распределение для WZRD и SPTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор