PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WZRD с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WZRD с SPTM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WZRD (Opportunistic Trader ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, WZRD returned -86.32% vs 21.89% for SPTM. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. WZRD charges 1.07%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности WZRD и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opportunistic Trader ETF (WZRD) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WZRD показывает доходность -84.25%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 11.17%.

WZRD

1 день
18.84%
1 месяц
-45.82%
6 месяцев
-82.64%
С начала года
-84.25%
1 год
-86.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
-0.43%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
9.12%
С начала года
11.17%
1 год
21.89%
3 года*
19.62%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WZRD и SPTM

2026 (YTD)2025
WZRD
Opportunistic Trader ETF		-84.25%-18.13%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.17%12.82%

Correlation

The correlation between WZRD and SPTM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opportunistic Trader ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с WZRD:
WZRD с BUFHWZRD с BUFXWZRD с AFOSWZRD с DDTLWZRD с BDGSWZRD с BLCRWZRD с CNAV
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHDSPTM с SCHGSPTM с BKLC

Доходность на риск

WZRD vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WZRD
Ранг доходности на риск WZRD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WZRD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WZRD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WZRD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WZRD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WZRD: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WZRD c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WZRDSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
1.76

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.50
2.43

-4.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.65

1.32

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.53

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.06

11.20

-13.26

WZRD vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WZRD на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа SPTM равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WZRD и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WZRD и SPTM

Максимальная просадка WZRD за все время составила -91.23%, что больше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WZRDSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.23%

-54.80%

-36.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.23%

-8.68%

-82.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.21%

-0.61%

-86.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.69%

-9.01%

-21.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.83%

1.96%

+39.87%

Волатильность

Сравнение волатильности WZRD и SPTM

Opportunistic Trader ETF (WZRD) имеет более высокую волатильность в 63.62% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что WZRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WZRDSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

63.62%

3.25%

+60.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.11%

9.90%

+68.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.16%

12.51%

+66.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.46%

16.97%

+60.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.46%

18.01%

+59.45%

Сравнение комиссий WZRD и SPTM

WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WZRD и SPTM

Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности SPTM в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.06%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%
WZRD
Opportunistic Trader ETF		8.17%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WZRD and SPTM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WZRD has higher volatility (63.62%) compared to SPTM (3.25%). In terms of maximum drawdown, WZRD dropped -91.23% vs SPTM's -54.80%.

On 1-year performance, SPTM leads with 21.89% vs -86.32% for WZRD. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTM has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPTM has performed better with a 21.89% return vs -86.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.

WZRD has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 1.06% for SPTM.

They also come from different issuers: Opportunistic Trader and State Street. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 0.03% for SPTM.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WZRD и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор