Сравнение WZRD с SPTM
WZRD (Opportunistic Trader ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. WZRD charges 1.07%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.
Доходность
Сравнение доходности WZRD и SPTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WZRD показывает доходность -61.76%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 11.57%.
WZRD
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -15.05%
- С начала года
- -61.76%
- 6 месяцев
- -65.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам WZRD и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WZRD Opportunistic Trader ETF | -61.76% | -10.73% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 11.57% | 12.80% |
Correlation
The correlation between WZRD and SPTM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WZRD vs. SPTM — Ранг доходности на риск
WZRD
SPTM
Сравнение WZRD c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WZRD | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.35 | 0.46 | -1.81 |
Просадки
Сравнение просадок WZRD и SPTM
Максимальная просадка WZRD за все время составила -71.81%, что больше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и SPTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WZRD | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.81% | -54.80% | -17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.95% | -0.25% | -68.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.50% | -9.05% | -14.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WZRD и SPTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WZRD | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.62% | 11.87% | +38.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.62% | 16.86% | +33.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.62% | 18.03% | +32.59% |
Сравнение комиссий WZRD и SPTM
WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WZRD и SPTM
Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности SPTM в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.03% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 3.37% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WZRD and SPTM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.
WZRD has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 1.03% for SPTM.
They also come from different issuers: Opportunistic Trader and State Street. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 0.03% for SPTM.
Подберите оптимальное распределение для WZRD и SPTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор