Сравнение WZRD с DDTL
WZRD (Opportunistic Trader ETF) and DDTL (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - WZRD is a Large Cap Blend Equities fund managed by Opportunistic Trader, while DDTL is a Defined Outcome fund managed by Innovator. Over the past year, WZRD returned -86.32% vs 11.58% for DDTL. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. WZRD charges 1.07%/yr vs 0.79%/yr for DDTL.
Доходность
Сравнение доходности WZRD и DDTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WZRD показывает доходность -84.25%, что значительно ниже, чем у DDTL с доходностью 5.40%.
WZRD
- 1 день
- 18.84%
- 1 месяц
- -45.82%
- 6 месяцев
- -82.64%
- С начала года
- -84.25%
- 1 год
- -86.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDTL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 5.00%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WZRD и DDTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WZRD Opportunistic Trader ETF | -84.25% | -11.08% |
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 5.40% | 4.70% |
Correlation
The correlation between WZRD and DDTL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WZRD vs. DDTL — Ранг доходности на риск
WZRD
DDTL
Сравнение WZRD c DDTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WZRD | DDTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.45 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.08 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | 16.03 | -18.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WZRD и DDTL
Максимальная просадка WZRD за все время составила -91.23%, что больше максимальной просадки DDTL в -3.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и DDTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WZRD | DDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.23% | -3.78% | -87.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.23% | -3.78% | -87.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.21% | -0.18% | -87.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.69% | -0.43% | -30.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.83% | 0.72% | +41.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WZRD и DDTL
Opportunistic Trader ETF (WZRD) имеет более высокую волатильность в 63.62% по сравнению с Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что WZRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WZRD | DDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 63.62% | 0.99% | +62.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.11% | 4.06% | +74.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.16% | 5.33% | +73.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.46% | 5.53% | +71.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.46% | 5.53% | +71.93% |
Сравнение комиссий WZRD и DDTL
WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DDTL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WZRD и DDTL
Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, тогда как DDTL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 8.17% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
WZRD and DDTL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WZRD has higher volatility (63.62%) compared to DDTL (0.99%). In terms of maximum drawdown, WZRD dropped -91.23% vs DDTL's -3.78%.
On 1-year performance, DDTL leads with 11.58% vs -86.32% for WZRD. On fees, DDTL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, DDTL has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DDTL has performed better with a 11.58% return vs -86.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DDTL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.
WZRD has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 0.00% for DDTL.
WZRD is categorized as Large Cap Blend Equities, while DDTL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Opportunistic Trader and Innovator. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 0.79% for DDTL.
DDTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WZRD и DDTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор