Сравнение WZRD с CNAV
WZRD (Opportunistic Trader ETF) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, WZRD returned -98.07% vs 41.94% for CNAV. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. WZRD charges 1.07%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.
Доходность
Сравнение доходности WZRD и CNAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WZRD показывает доходность -97.73%, что значительно ниже, чем у CNAV с доходностью 28.97%.
WZRD
- 1 день
- -36.31%
- 1 месяц
- -81.75%
- 6 месяцев
- -97.16%
- С начала года
- -97.73%
- 1 год
- -98.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -97.23%
CNAV
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- 23.74%
- С начала года
- 28.97%
- 1 год
- 41.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $276.46K | $267.52K | $332.75K | |
| $20.74K | $33.30K | $30.96K |
Сравнение доходности по годам WZRD и CNAV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WZRD Opportunistic Trader ETF | -97.73% | -18.13% |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 28.97% | 16.09% |
Correlation
The correlation between WZRD and CNAV is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WZRD vs. CNAV — Ранг доходности на риск
WZRD
CNAV
Сравнение WZRD c CNAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WZRD | CNAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.50 | 1.23 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.63 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.07 | 6.90 | -8.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WZRD и CNAV
Максимальная просадка WZRD за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки CNAV в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и CNAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WZRD | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -30.06% | -68.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.16% | -25.80% | -72.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.16% | -17.29% | -80.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.81% | -5.92% | -27.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.26% | 6.09% | +41.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WZRD и CNAV
Opportunistic Trader ETF (WZRD) имеет более высокую волатильность в 84.71% по сравнению с Mohr Company Nav ETF (CNAV) с волатильностью 14.80%. Это указывает на то, что WZRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WZRD | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 84.71% | 14.80% | +69.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.53% | 31.72% | +79.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.17% | 34.39% | +71.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.22% | 31.49% | +69.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.22% | 31.49% | +69.73% |
Сравнение комиссий WZRD и CNAV
WZRD берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WZRD и CNAV
Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 56.72%, тогда как CNAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CNAV Mohr Company Nav ETF | 0.00% | 0.00% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 56.72% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
WZRD and CNAV have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WZRD has higher volatility (84.71%) compared to CNAV (14.80%). In terms of maximum drawdown, WZRD dropped -98.16% vs CNAV's -30.06%.
On 1-year performance, CNAV leads with 41.94% vs -98.07% for WZRD. On fees, WZRD is cheaper at 1.07% per year. On volatility, CNAV has been the lower-risk option at 14.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CNAV has performed better with a 41.94% return vs -98.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WZRD is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.
WZRD has the higher dividend yield at 56.72%, compared with 0.00% for CNAV.
They also come from different issuers: Tuttle and Mohr. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 1.31% for CNAV.
CNAV currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WZRD и CNAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор