Сравнение WZRD с CNAV
WZRD (Opportunistic Trader ETF) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, WZRD returned -86.32% vs 46.05% for CNAV. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. WZRD charges 1.07%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.
Доходность
Сравнение доходности WZRD и CNAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WZRD показывает доходность -84.25%, что значительно ниже, чем у CNAV с доходностью 27.65%.
WZRD
- 1 день
- 18.84%
- 1 месяц
- -45.82%
- 6 месяцев
- -82.64%
- С начала года
- -84.25%
- 1 год
- -86.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNAV
- 1 день
- -4.58%
- 1 месяц
- -11.37%
- 6 месяцев
- 20.70%
- С начала года
- 27.65%
- 1 год
- 46.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WZRD и CNAV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WZRD Opportunistic Trader ETF | -84.25% | -18.13% |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 27.65% | 16.09% |
Correlation
The correlation between WZRD and CNAV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WZRD vs. CNAV — Ранг доходности на риск
WZRD
CNAV
Сравнение WZRD c CNAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WZRD | CNAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.26 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.55 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | 11.12 | -13.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WZRD и CNAV
Максимальная просадка WZRD за все время составила -91.23%, что больше максимальной просадки CNAV в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и CNAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WZRD | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.23% | -30.06% | -61.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.23% | -18.14% | -73.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.21% | -18.14% | -69.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.69% | -5.52% | -25.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.83% | 4.15% | +37.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности WZRD и CNAV
Opportunistic Trader ETF (WZRD) имеет более высокую волатильность в 63.62% по сравнению с Mohr Company Nav ETF (CNAV) с волатильностью 18.16%. Это указывает на то, что WZRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WZRD | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 63.62% | 18.16% | +45.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.11% | 30.01% | +48.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.16% | 32.77% | +46.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.46% | 30.85% | +46.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.46% | 30.85% | +46.61% |
Сравнение комиссий WZRD и CNAV
WZRD берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WZRD и CNAV
Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, тогда как CNAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CNAV Mohr Company Nav ETF | 0.00% | 0.00% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 8.17% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
WZRD and CNAV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WZRD has higher volatility (63.62%) compared to CNAV (18.16%). In terms of maximum drawdown, WZRD dropped -91.23% vs CNAV's -30.06%.
On 1-year performance, CNAV leads with 46.05% vs -86.32% for WZRD. On fees, WZRD is cheaper at 1.07% per year. On volatility, CNAV has been the lower-risk option at 18.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CNAV has performed better with a 46.05% return vs -86.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WZRD is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.
WZRD has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 0.00% for CNAV.
They also come from different issuers: Opportunistic Trader and Mohr. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 1.31% for CNAV.
CNAV currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WZRD и CNAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор