PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WZRD с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WZRD и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opportunistic Trader ETF (WZRD) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WZRD показывает доходность -84.25%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 15.35%.


WZRD

1 день
18.84%
1 месяц
-45.82%
6 месяцев
-82.64%
С начала года
-84.25%
1 год
-86.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BLCR

1 день
-1.53%
1 месяц
-2.52%
6 месяцев
12.15%
С начала года
15.35%
1 год
34.21%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WZRD и BLCR


2026 (YTD)2025
WZRD
Opportunistic Trader ETF
-84.25%-18.13%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
15.35%18.45%

Correlation

The correlation between WZRD and BLCR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Opportunistic Trader ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

WZRD vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WZRD
Ранг доходности на риск WZRD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WZRD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WZRD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WZRD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WZRD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WZRD: 00
Ранг коэф-та Мартина

BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WZRD c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WZRDBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.65

1.35

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.35

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.06

14.66

-16.72

WZRD vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WZRD на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WZRD и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WZRD и BLCR

Максимальная просадка WZRD за все время составила -91.23%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и BLCR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WZRDBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.23%

-21.29%

-69.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.23%

-10.26%

-80.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.21%

-3.88%

-83.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.69%

-2.20%

-28.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.83%

2.34%

+39.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WZRD и BLCR

Opportunistic Trader ETF (WZRD) имеет более высокую волатильность в 63.62% по сравнению с Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что WZRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WZRDBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

63.62%

4.88%

+58.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.11%

13.41%

+64.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.16%

16.65%

+62.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.46%

17.63%

+59.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.46%

17.63%

+59.83%

Сравнение комиссий WZRD и BLCR

WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WZRD и BLCR

Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности BLCR в 0.29%


ПозицияTTM202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
0.29%0.33%0.75%0.13%
WZRD
Opportunistic Trader ETF
8.17%1.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WZRD and BLCR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WZRD has higher volatility (63.62%) compared to BLCR (4.88%). In terms of maximum drawdown, WZRD dropped -91.23% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 34.21% vs -86.32% for WZRD. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, BLCR has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 34.21% return vs -86.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.

WZRD has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 0.29% for BLCR.

They also come from different issuers: Opportunistic Trader and BlackRock. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WZRD и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор