Сравнение WZRD с BLCR
WZRD (Opportunistic Trader ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, WZRD returned -86.32% vs 34.21% for BLCR. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. WZRD charges 1.07%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.
Доходность
Сравнение доходности WZRD и BLCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WZRD показывает доходность -84.25%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 15.35%.
WZRD
- 1 день
- 18.84%
- 1 месяц
- -45.82%
- 6 месяцев
- -82.64%
- С начала года
- -84.25%
- 1 год
- -86.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLCR
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.52%
- 6 месяцев
- 12.15%
- С начала года
- 15.35%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WZRD и BLCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WZRD Opportunistic Trader ETF | -84.25% | -18.13% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 15.35% | 18.45% |
Correlation
The correlation between WZRD and BLCR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WZRD vs. BLCR — Ранг доходности на риск
WZRD
BLCR
Сравнение WZRD c BLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WZRD | BLCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.35 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.35 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | 14.66 | -16.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WZRD и BLCR
Максимальная просадка WZRD за все время составила -91.23%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и BLCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WZRD | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.23% | -21.29% | -69.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.23% | -10.26% | -80.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.21% | -3.88% | -83.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.69% | -2.20% | -28.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.83% | 2.34% | +39.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WZRD и BLCR
Opportunistic Trader ETF (WZRD) имеет более высокую волатильность в 63.62% по сравнению с Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что WZRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WZRD | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 63.62% | 4.88% | +58.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.11% | 13.41% | +64.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.16% | 16.65% | +62.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.46% | 17.63% | +59.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.46% | 17.63% | +59.83% |
Сравнение комиссий WZRD и BLCR
WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WZRD и BLCR
Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности BLCR в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 0.29% | 0.33% | 0.75% | 0.13% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 8.17% | 1.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WZRD and BLCR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WZRD has higher volatility (63.62%) compared to BLCR (4.88%). In terms of maximum drawdown, WZRD dropped -91.23% vs BLCR's -21.29%.
On 1-year performance, BLCR leads with 34.21% vs -86.32% for WZRD. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, BLCR has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 34.21% return vs -86.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.
WZRD has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 0.29% for BLCR.
They also come from different issuers: Opportunistic Trader and BlackRock. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 0.36% for BLCR.
BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WZRD и BLCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор