Сравнение WZRD с BUFH
WZRD (Opportunistic Trader ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - WZRD is a Large Cap Blend Equities fund managed by Opportunistic Trader, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, WZRD returned -86.32% vs 6.08% for BUFH. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. WZRD charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности WZRD и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WZRD показывает доходность -84.25%, что значительно ниже, чем у BUFH с доходностью 2.92%.
WZRD
- 1 день
- 18.84%
- 1 месяц
- -45.82%
- 6 месяцев
- -82.64%
- С начала года
- -84.25%
- 1 год
- -86.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- 2.92%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WZRD и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WZRD Opportunistic Trader ETF | -84.25% | -18.13% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.92% | 3.81% |
Correlation
The correlation between WZRD and BUFH is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WZRD vs. BUFH — Ранг доходности на риск
WZRD
BUFH
Сравнение WZRD c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WZRD | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.57 | -0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.98 | -4.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | 18.72 | -20.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WZRD и BUFH
Максимальная просадка WZRD за все время составила -91.23%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WZRD | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.23% | -1.53% | -89.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.23% | -1.53% | -89.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.21% | -0.05% | -87.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.69% | -0.17% | -30.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.83% | 0.33% | +41.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности WZRD и BUFH
Opportunistic Trader ETF (WZRD) имеет более высокую волатильность в 63.62% по сравнению с FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что WZRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WZRD | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 63.62% | 0.49% | +63.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.11% | 1.90% | +76.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.16% | 2.37% | +76.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.46% | 2.33% | +75.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.46% | 2.33% | +75.13% |
Сравнение комиссий WZRD и BUFH
WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WZRD и BUFH
Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 8.17% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
WZRD and BUFH have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WZRD has higher volatility (63.62%) compared to BUFH (0.49%). In terms of maximum drawdown, WZRD dropped -91.23% vs BUFH's -1.53%.
On 1-year performance, BUFH leads with 6.08% vs -86.32% for WZRD. On fees, BUFH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BUFH has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFH has performed better with a 6.08% return vs -86.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.
WZRD has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 0.00% for BUFH.
WZRD is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Opportunistic Trader and First Trust. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 0.95% for BUFH.
BUFH currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WZRD и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор