Сравнение WZRD с MTUM
WZRD (Opportunistic Trader ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - WZRD is a Large Cap Blend Equities fund managed by Opportunistic Trader, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Over the past year, WZRD returned -90.27% vs 27.15% for MTUM. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. WZRD charges 1.07%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.
Доходность
Сравнение доходности WZRD и MTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WZRD показывает доходность -88.76%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 20.93%.
WZRD
- 1 день
- -28.65%
- 1 месяц
- -58.74%
- 6 месяцев
- -87.78%
- С начала года
- -88.76%
- 1 год
- -90.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTUM
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -7.98%
- 6 месяцев
- 17.15%
- С начала года
- 20.93%
- 1 год
- 27.15%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 15.81%
Сравнение доходности по годам WZRD и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WZRD Opportunistic Trader ETF | -88.76% | -18.13% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 20.93% | 6.20% |
Correlation
The correlation between WZRD and MTUM is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WZRD vs. MTUM — Ранг доходности на риск
WZRD
MTUM
Сравнение WZRD c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WZRD | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.61 | 1.22 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.18 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.14 | 7.57 | -9.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WZRD и MTUM
Максимальная просадка WZRD за все время составила -91.23%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WZRD | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.23% | -34.08% | -57.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.23% | -12.49% | -78.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.87% | -12.49% | -78.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.91% | -6.20% | -24.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.22% | 3.60% | +38.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WZRD и MTUM
Opportunistic Trader ETF (WZRD) имеет более высокую волатильность в 70.30% по сравнению с iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) с волатильностью 12.25%. Это указывает на то, что WZRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WZRD | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 70.30% | 12.25% | +58.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.50% | 21.87% | +62.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.95% | 24.08% | +59.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.96% | 21.60% | +60.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.96% | 21.55% | +60.41% |
Сравнение комиссий WZRD и MTUM
WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WZRD и MTUM
Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%, что больше доходности MTUM в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.61% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 11.45% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WZRD and MTUM have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WZRD has higher volatility (70.30%) compared to MTUM (12.25%). In terms of maximum drawdown, WZRD dropped -91.23% vs MTUM's -34.08%.
On 1-year performance, MTUM leads with 27.15% vs -90.27% for WZRD. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTUM has been the lower-risk option at 12.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MTUM has performed better with a 27.15% return vs -90.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.
WZRD has the higher dividend yield at 11.45%, compared with 0.61% for MTUM.
WZRD is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Opportunistic Trader and iShares. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 0.15% for MTUM.
MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WZRD и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор