PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WZRD с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WZRD и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opportunistic Trader ETF (WZRD) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WZRD показывает доходность -61.76%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.


WZRD

1 день
-1.41%
1 месяц
-15.05%
С начала года
-61.76%
6 месяцев
-65.77%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WZRD и MTUM


2026 (YTD)2025
WZRD
Opportunistic Trader ETF
-61.76%-10.73%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
30.30%6.97%

Correlation

The correlation between WZRD and MTUM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Opportunistic Trader ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Доходность на риск

WZRD vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WZRD

MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WZRD c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WZRD vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WZRDMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.35

0.84

-2.19

Просадки

Сравнение просадок WZRD и MTUM

Максимальная просадка WZRD за все время составила -71.81%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и MTUM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WZRDMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.81%

-34.08%

-37.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.95%

-1.10%

-67.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.50%

-6.21%

-17.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности WZRD и MTUM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WZRDMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.62%

19.08%

+31.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.62%

20.60%

+30.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.62%

21.03%

+29.59%

Сравнение комиссий WZRD и MTUM

WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WZRD и MTUM

Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности MTUM в 0.60%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
WZRD
Opportunistic Trader ETF
3.37%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WZRD and MTUM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.

WZRD has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 0.60% for MTUM.

WZRD is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Opportunistic Trader and iShares. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 0.15% for MTUM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WZRD и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор