Сравнение WXET с SHNY
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Commodities funds. Over the past year, WXET returned -15.09% vs 50.54% for SHNY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WXET и SHNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 19.32%, что значительно выше, чем у SHNY с доходностью -12.24%.
WXET
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -15.07%
- С начала года
- 19.32%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHNY
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 50.54%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXET и SHNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 19.32% | -37.99% | -0.40% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -12.24% | 214.54% | -4.06% |
Correlation
The correlation between WXET and SHNY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. SHNY — Ранг доходности на риск
WXET
SHNY
Сравнение WXET c SHNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXET | SHNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.92 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 1.96 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXET | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.64 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 1.03 | -1.42 |
Просадки
Сравнение просадок WXET и SHNY
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки SHNY в -54.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и SHNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -54.99% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -54.99% | +19.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.32% | -53.82% | +15.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.52% | -14.99% | -15.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.46% | 25.89% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и SHNY
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 21.79% по сравнению с MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) с волатильностью 16.42%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.79% | 16.42% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.68% | 70.90% | -31.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.14% | 78.78% | -28.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.52% | 58.33% | -9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.52% | 58.33% | -9.81% |
Сравнение комиссий WXET и SHNY
И WXET, и SHNY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и SHNY
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как SHNY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.11% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and SHNY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (21.79%) compared to SHNY (16.42%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs SHNY's -54.99%.
On 1-year performance, SHNY leads with 50.54% vs -15.09% for WXET. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SHNY has been the lower-risk option at 16.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHNY has performed better with a 50.54% return vs -15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WXET and SHNY have the same expense ratio: 0.95% per year.
WXET has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for SHNY.
They also come from different issuers: Teucrium and BMO.
SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и SHNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор