Сравнение WXET с SHNY
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Commodities funds. Over the past year, WXET returned -7.86% vs 10.93% for SHNY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WXET и SHNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 22.19%, что значительно выше, чем у SHNY с доходностью -38.63%.
WXET
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 22.19%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHNY
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -31.98%
- С начала года
- -38.63%
- 6 месяцев
- -46.08%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 45.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXET и SHNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 22.19% | -37.99% | -0.40% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -38.63% | 214.54% | -7.50% |
Correlation
The correlation between WXET and SHNY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. SHNY — Ранг доходности на риск
WXET
SHNY
Сравнение WXET c SHNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WXET | SHNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.11 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.16 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 0.37 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WXET и SHNY
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки SHNY в -68.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и SHNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -68.52% | +20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.75% | -68.52% | +38.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.84% | -67.71% | +30.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -15.77% | -14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.71% | 29.58% | -10.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и SHNY
Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) составляет 11.79%, в то время как у MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) волатильность равна 26.07%. Это указывает на то, что WXET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.79% | 26.07% | -14.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.84% | 74.74% | -34.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.20% | 82.02% | -33.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.02% | 59.41% | -11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.02% | 59.41% | -11.39% |
Сравнение комиссий WXET и SHNY
И WXET, и SHNY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и SHNY
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как SHNY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.97% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and SHNY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHNY has higher volatility (26.07%) compared to WXET (11.79%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs SHNY's -68.52%.
On 1-year performance, SHNY leads with 10.93% vs -7.86% for WXET. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, WXET has been the lower-risk option at 11.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHNY has performed better with a 10.93% return vs -7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WXET and SHNY have the same expense ratio: 0.95% per year.
WXET has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for SHNY.
They also come from different issuers: Teucrium and BMO.
SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и SHNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор