Сравнение WXET с SHNY
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Commodities funds. Over the past year, WXET returned 23.15% vs 9.12% for SHNY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WXET и SHNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 57.38%, что значительно выше, чем у SHNY с доходностью -40.32%.
WXET
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 20.33%
- 6 месяцев
- 50.41%
- С начала года
- 57.38%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHNY
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -17.29%
- 6 месяцев
- -49.70%
- С начала года
- -40.32%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 41.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXET и SHNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 57.38% | -37.99% | -0.40% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -40.32% | 214.54% | -7.50% |
Correlation
The correlation between WXET and SHNY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. SHNY — Ранг доходности на риск
WXET
SHNY
Сравнение WXET c SHNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WXET | SHNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.10 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.13 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 0.27 | +1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WXET и SHNY
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки SHNY в -69.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и SHNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -69.36% | +21.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.76% | -69.36% | +38.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.64% | -68.60% | +49.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.71% | -16.67% | -14.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.78% | 33.80% | -17.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и SHNY
Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) составляет 18.20%, в то время как у MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что WXET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.20% | 19.98% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.68% | 73.83% | -31.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.12% | 82.89% | -32.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.09% | 59.44% | -10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.09% | 59.44% | -10.35% |
Сравнение комиссий WXET и SHNY
И WXET, и SHNY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и SHNY
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как SHNY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.53% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and SHNY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHNY has higher volatility (19.98%) compared to WXET (18.20%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs SHNY's -69.36%.
On 1-year performance, WXET leads with 23.15% vs 9.12% for SHNY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, WXET has been the lower-risk option at 18.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WXET has performed better with a 23.15% return vs 9.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WXET and SHNY have the same expense ratio: 0.95% per year.
WXET has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.00% for SHNY.
They also come from different issuers: Teucrium and BMO.
WXET currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и SHNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор