Сравнение WXET с TAGS
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) и TAGS (Teucrium Agricultural Fund) — оба биржевые фонды: WXET — это Leveraged Commodities, активно управляемый Teucrium, а TAGS — Agricultural Commodities, отслеживающий Teucrium TAGS Index. WXET управляется активно, а TAGS пассивно. За последний год WXET показал -12.17% против -5.15% у TAGS. Корреляция 0.74 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. WXET взимает 0.95% в год против 0.21% у TAGS.
Доходность
Сравнение доходности WXET и TAGS
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 32.18%, что значительно выше, чем у TAGS с доходностью 4.54%.
WXET
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 32.18%
- 6 месяцев
- 26.37%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAGS
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- -5.15%
- 3 года*
- -9.05%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- -0.56%
Сравнение доходности по годам WXET и TAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 32.18% | -37.99% | -0.40% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 4.54% | -8.76% | -0.49% |
Корреляция
Корреляция между WXET и TAGS составляет 0.74 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.74 |
Корреляция между WXET и TAGS остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.74 до 0.74 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. TAGS — Ранг доходности на риск
WXET
TAGS
Сравнение WXET c TAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXET | TAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | -0.46 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | -0.58 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.94 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.48 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -0.79 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXET | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.46 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.24 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок WXET и TAGS
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки TAGS в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и TAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| WXET | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -76.40% | +28.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -11.15% | -24.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.67% | -64.23% | +32.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -57.18% | +26.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.25% | 6.82% | +16.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и TAGS
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с Teucrium Agricultural Fund (TAGS) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WXET | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 3.44% | +11.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.88% | 8.79% | +25.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 11.41% | +33.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.43% | 16.90% | +28.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.43% | 18.26% | +27.17% |
Сравнение комиссий WXET и TAGS
WXET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TAGS в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и TAGS
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как TAGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.22% | 3.57% | 0.13% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |