PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WXET с TAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WXET и TAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WXET показывает доходность 19.32%, что значительно выше, чем у TAGS с доходностью 4.80%.


WXET

1 день
-1.42%
1 месяц
-15.07%
С начала года
19.32%
6 месяцев
5.08%
1 год
-15.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TAGS

1 день
-1.23%
1 месяц
-5.66%
С начала года
4.80%
6 месяцев
2.35%
1 год
-2.42%
3 года*
-7.37%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
-1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WXET и TAGS


2026 (YTD)20252024
WXET
Teucrium 2x Daily Wheat ETF
19.32%-37.99%-0.40%
TAGS
Teucrium Agricultural Fund
4.80%-8.76%-0.49%

Correlation

The correlation between WXET and TAGS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г.

0.76

The correlation between WXET and TAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium 2x Daily Wheat ETF

Teucrium Agricultural Fund

Доходность на риск

WXET vs. TAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WXET
Ранг доходности на риск WXET: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXET: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXET: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXET: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXET: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXET: 66
Ранг коэф-та Мартина

TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXET c TAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WXETTAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.98

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.24

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

-0.41

-0.23

WXET vs. TAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXET на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа TAGS равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXET и TAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WXETTAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

-0.19

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

-0.23

-0.16

Просадки

Сравнение просадок WXET и TAGS

Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки TAGS в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и TAGS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WXETTAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.31%

-76.40%

+28.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-10.07%

-25.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.32%

-64.14%

+25.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.52%

-57.23%

+26.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.46%

5.90%

+17.56%

Волатильность

Сравнение волатильности WXET и TAGS

Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 21.79% по сравнению с Teucrium Agricultural Fund (TAGS) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WXETTAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.79%

5.55%

+16.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.68%

10.18%

+29.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.14%

12.63%

+37.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.52%

16.57%

+31.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.52%

18.04%

+30.48%

Сравнение комиссий WXET и TAGS

WXET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TAGS в 0.21%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WXET и TAGS

Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как TAGS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
TAGS
Teucrium Agricultural Fund
0.00%0.00%0.00%
WXET
Teucrium 2x Daily Wheat ETF
2.11%3.57%0.13%

Часто задаваемые вопросы


WXET and TAGS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WXET has higher volatility (21.79%) compared to TAGS (5.55%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs TAGS's -76.40%.

On 1-year performance, TAGS leads with -2.42% vs -15.09% for WXET. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, TAGS has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TAGS has performed better with a -2.42% return vs -15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.

WXET has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for TAGS.

WXET is categorized as Leveraged Commodities, while TAGS is Agricultural Commodities. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 0.21% for TAGS.

TAGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WXET и TAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор