PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WXET с TAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WXET с TAGS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and TAGS (Teucrium Agricultural Fund) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index. WXET is actively managed, while TAGS is passively managed. Over the past year, WXET returned -7.86% vs -1.65% for TAGS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WXET charges 0.95%/yr vs 0.21%/yr for TAGS.

Доходность

Сравнение доходности WXET и TAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WXET показывает доходность 22.19%, что значительно выше, чем у TAGS с доходностью 3.89%.

WXET

1 день
1.84%
1 месяц
-14.00%
С начала года
22.19%
6 месяцев
14.72%
1 год
-7.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAGS

1 день
1.20%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.89%
6 месяцев
1.96%
1 год
-1.65%
3 года*
-9.89%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
-1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WXET и TAGS

2026 (YTD)20252024
WXET
Teucrium 2x Daily Wheat ETF		22.19%-37.99%-0.40%
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		3.89%-8.76%-1.32%

Correlation

The correlation between WXET and TAGS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

0.76

The correlation between WXET and TAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium 2x Daily Wheat ETF

Teucrium Agricultural Fund

Часто сравнивают с WXET:
WXET с CPXRWXET с CXRNWXET с WEATWXET с RSMVWXET с SCOWXET с YFYAWXET с BOIL
Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с FTAGTAGS с CPERTAGS с EMBDTAGS с U-U.TOTAGS с SOYBTAGS с DODIX

Доходность на риск

WXET vs. TAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WXET
Ранг доходности на риск WXET: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXET: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXET: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXET: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXET: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXET: 77
Ранг коэф-та Мартина
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXET c TAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WXETTAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
-0.13

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
-0.10

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.99

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.17

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

-0.32

-0.10

WXET vs. TAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXET на текущий момент составляет -0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAGS равному -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXET и TAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WXET и TAGS

Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки TAGS в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и TAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WXETTAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.31%

-76.40%

+28.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.75%

-9.65%

-20.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.84%

-64.45%

+27.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.67%

-57.24%

+26.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.71%

5.14%

+13.57%

Волатильность

Сравнение волатильности WXET и TAGS

Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с Teucrium Agricultural Fund (TAGS) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WXETTAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.79%

3.60%

+8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.84%

10.37%

+29.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.20%

12.64%

+35.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.02%

16.33%

+31.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.02%

18.00%

+30.02%

Сравнение комиссий WXET и TAGS

WXET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TAGS в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WXET и TAGS

Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как TAGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		0.00%0.00%0.00%
WXET
Teucrium 2x Daily Wheat ETF		1.97%3.57%0.13%

Часто задаваемые вопросы

WXET and TAGS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WXET has higher volatility (11.79%) compared to TAGS (3.60%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs TAGS's -76.40%.

On 1-year performance, TAGS leads with -1.65% vs -7.86% for WXET. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, TAGS has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TAGS has performed better with a -1.65% return vs -7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.

WXET has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for TAGS.

WXET is categorized as Leveraged Commodities, while TAGS is Agricultural Commodities. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 0.21% for TAGS.

TAGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WXET и TAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор