Сравнение WXET с TAGS
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and TAGS (Teucrium Agricultural Fund) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index. WXET is actively managed, while TAGS is passively managed. Over the past year, WXET returned 16.30% vs 3.55% for TAGS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WXET charges 0.95%/yr vs 0.21%/yr for TAGS.
Доходность
Сравнение доходности WXET и TAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 53.02%, что значительно выше, чем у TAGS с доходностью 9.27%.
WXET
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 23.90%
- 6 месяцев
- 50.80%
- С начала года
- 53.02%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAGS
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- -6.91%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- -1.04%
Сравнение доходности по годам WXET и TAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 53.02% | -37.99% | -0.40% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 9.27% | -8.76% | -1.32% |
Correlation
The correlation between WXET and TAGS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between WXET and TAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. TAGS — Ранг доходности на риск
WXET
TAGS
Сравнение WXET c TAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WXET | TAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.06 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.37 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 0.75 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WXET и TAGS
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки TAGS в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и TAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -76.40% | +28.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.76% | -9.65% | -21.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.90% | -62.61% | +41.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.74% | -57.26% | +26.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.78% | 4.74% | +12.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и TAGS
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с Teucrium Agricultural Fund (TAGS) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 4.71% | +13.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.61% | 10.73% | +31.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.06% | 12.86% | +37.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.10% | 16.11% | +32.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.10% | 18.00% | +31.10% |
Сравнение комиссий WXET и TAGS
WXET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TAGS в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и TAGS
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как TAGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.58% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and TAGS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (18.12%) compared to TAGS (4.71%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs TAGS's -76.40%.
On 1-year performance, WXET leads with 16.30% vs 3.55% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, TAGS has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WXET has performed better with a 16.30% return vs 3.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.
WXET has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for TAGS.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while TAGS is Agricultural Commodities. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 0.21% for TAGS.
WXET currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и TAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор