Сравнение WXET с TAGS
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and TAGS (Teucrium Agricultural Fund) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index. WXET is actively managed, while TAGS is passively managed. Over the past year, WXET returned -15.09% vs -2.42% for TAGS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WXET charges 0.95%/yr vs 0.21%/yr for TAGS.
Доходность
Сравнение доходности WXET и TAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 19.32%, что значительно выше, чем у TAGS с доходностью 4.80%.
WXET
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -15.07%
- С начала года
- 19.32%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAGS
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- -2.42%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- -1.87%
Сравнение доходности по годам WXET и TAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 19.32% | -37.99% | -0.40% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 4.80% | -8.76% | -0.49% |
Correlation
The correlation between WXET and TAGS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between WXET and TAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. TAGS — Ранг доходности на риск
WXET
TAGS
Сравнение WXET c TAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXET | TAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.24 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -0.41 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXET | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -0.19 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.23 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок WXET и TAGS
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки TAGS в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и TAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -76.40% | +28.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -10.07% | -25.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.32% | -64.14% | +25.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.52% | -57.23% | +26.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.46% | 5.90% | +17.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и TAGS
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 21.79% по сравнению с Teucrium Agricultural Fund (TAGS) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.79% | 5.55% | +16.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.68% | 10.18% | +29.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.14% | 12.63% | +37.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.52% | 16.57% | +31.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.52% | 18.04% | +30.48% |
Сравнение комиссий WXET и TAGS
WXET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TAGS в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и TAGS
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как TAGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.11% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and TAGS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (21.79%) compared to TAGS (5.55%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs TAGS's -76.40%.
On 1-year performance, TAGS leads with -2.42% vs -15.09% for WXET. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, TAGS has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TAGS has performed better with a -2.42% return vs -15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.
WXET has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for TAGS.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while TAGS is Agricultural Commodities. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 0.21% for TAGS.
TAGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и TAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор