Сравнение WXET с SOYB
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) и SOYB (Teucrium Soybean Fund) — оба биржевые фонды: WXET — это Leveraged Commodities, активно управляемый Teucrium, а SOYB — Agricultural Commodities, отслеживающий Teucrium Soybean Fund Benchmark. WXET управляется активно, а SOYB пассивно. За последний год WXET показал -12.17% против 13.40% у SOYB. При корреляции 0.46 их движения в цене в значительной степени независимы. WXET взимает 0.95% в год против 1.88% у SOYB.
Доходность
Сравнение доходности WXET и SOYB
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 32.18%, что значительно выше, чем у SOYB с доходностью 12.17%.
WXET
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 32.18%
- 6 месяцев
- 26.37%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOYB
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- -3.60%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 2.45%
Сравнение доходности по годам WXET и SOYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 32.18% | -37.99% | -0.40% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 12.17% | 1.77% | 1.87% |
Корреляция
Корреляция между WXET и SOYB составляет 0.45 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. SOYB — Ранг доходности на риск
WXET
SOYB
Сравнение WXET c SOYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXET | SOYB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 1.04 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.53 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.53 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 3.74 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXET | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.04 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.00 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок WXET и SOYB
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки SOYB в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и SOYB.
Загрузка...
Показатели просадок
| WXET | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -53.76% | +5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -8.78% | -26.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.67% | -16.34% | -15.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -25.86% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.25% | 3.60% | +19.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и SOYB
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с Teucrium Soybean Fund (SOYB) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WXET | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 2.58% | +12.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.88% | 9.28% | +24.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 13.06% | +32.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.43% | 18.16% | +27.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.43% | 17.07% | +28.36% |
Сравнение комиссий WXET и SOYB
WXET берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOYB в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и SOYB
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как SOYB не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.22% | 3.57% | 0.13% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |