Сравнение WXET с PDBA
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and PDBA (Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while PDBA is a Agricultural Commodities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past year, WXET returned -7.86% vs 6.77% for PDBA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. WXET charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for PDBA.
Доходность
Сравнение доходности WXET и PDBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 22.19%, что значительно выше, чем у PDBA с доходностью 5.53%.
WXET
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 22.19%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBA
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXET и PDBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 22.19% | -37.99% | -0.40% |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 5.53% | -0.76% | 1.03% |
Correlation
The correlation between WXET and PDBA is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. PDBA — Ранг доходности на риск
WXET
PDBA
Сравнение WXET c PDBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WXET | PDBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.12 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.79 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 1.68 | -2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WXET и PDBA
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки PDBA в -12.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и PDBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -12.45% | -35.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.75% | -8.59% | -21.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.84% | -6.34% | -30.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -3.99% | -26.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.71% | 4.03% | +14.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и PDBA
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.79% | 3.00% | +8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.84% | 6.78% | +33.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.20% | 10.62% | +37.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.02% | 13.27% | +34.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.02% | 13.27% | +34.75% |
Сравнение комиссий WXET и PDBA
WXET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PDBA в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и PDBA
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности PDBA в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.15% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.97% | 3.57% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and PDBA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (11.79%) compared to PDBA (3.00%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs PDBA's -12.45%.
On 1-year performance, PDBA leads with 6.77% vs -7.86% for WXET. On fees, PDBA is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PDBA has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PDBA has performed better with a 6.77% return vs -7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.
PDBA has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 1.97% for WXET.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while PDBA is Agricultural Commodities. They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 0.59% for PDBA.
PDBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и PDBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор