Сравнение WXET с PDBA
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and PDBA (Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while PDBA is a Agricultural Commodities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past year, WXET returned -15.09% vs 2.98% for PDBA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. WXET charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for PDBA.
Доходность
Сравнение доходности WXET и PDBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 19.32%, что значительно выше, чем у PDBA с доходностью 4.85%.
WXET
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -15.07%
- С начала года
- 19.32%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBA
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXET и PDBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 19.32% | -37.99% | -0.40% |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.85% | -0.76% | 0.36% |
Correlation
The correlation between WXET and PDBA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. PDBA — Ранг доходности на риск
WXET
PDBA
Сравнение WXET c PDBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXET | PDBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.05 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.37 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 0.72 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXET | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.28 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.83 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок WXET и PDBA
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки PDBA в -12.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и PDBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -12.45% | -35.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -8.05% | -27.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.32% | -6.94% | -31.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.52% | -3.80% | -26.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.46% | 4.16% | +19.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и PDBA
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 21.79% по сравнению с Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.79% | 4.01% | +17.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.68% | 6.53% | +33.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.14% | 10.77% | +39.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.52% | 13.28% | +35.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.52% | 13.28% | +35.24% |
Сравнение комиссий WXET и PDBA
WXET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PDBA в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и PDBA
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности PDBA в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.17% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.11% | 3.57% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and PDBA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (21.79%) compared to PDBA (4.01%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs PDBA's -12.45%.
On 1-year performance, PDBA leads with 2.98% vs -15.09% for WXET. On fees, PDBA is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PDBA has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PDBA has performed better with a 2.98% return vs -15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.
PDBA has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.11% for WXET.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while PDBA is Agricultural Commodities. They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 0.59% for PDBA.
PDBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и PDBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор