Сравнение WXET с PDBA
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and PDBA (Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while PDBA is a Agricultural Commodities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past year, WXET returned 16.30% vs 10.51% for PDBA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. WXET charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for PDBA.
Доходность
Сравнение доходности WXET и PDBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 53.02%, что значительно выше, чем у PDBA с доходностью 8.35%.
WXET
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 23.90%
- 6 месяцев
- 50.80%
- С начала года
- 53.02%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBA
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 3.51%
- 6 месяцев
- 8.15%
- С начала года
- 8.35%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXET и PDBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 53.02% | -37.99% | -0.40% |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 8.35% | -0.76% | 1.03% |
Correlation
The correlation between WXET and PDBA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.44 |
The correlation between WXET and PDBA has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. PDBA — Ранг доходности на риск
WXET
PDBA
Сравнение WXET c PDBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WXET | PDBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.23 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 2.52 | -1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WXET и PDBA
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки PDBA в -12.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и PDBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -12.45% | -35.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.76% | -8.59% | -22.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.90% | -3.84% | -17.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.74% | -4.00% | -26.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.78% | 4.18% | +12.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и PDBA
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 4.35% | +13.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.61% | 7.60% | +35.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.06% | 10.95% | +39.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.10% | 13.32% | +35.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.10% | 13.32% | +35.78% |
Сравнение комиссий WXET и PDBA
WXET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PDBA в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и PDBA
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности PDBA в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.07% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.58% | 3.57% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and PDBA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (18.12%) compared to PDBA (4.35%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs PDBA's -12.45%.
On 1-year performance, WXET leads with 16.30% vs 10.51% for PDBA. On fees, PDBA is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PDBA has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WXET has performed better with a 16.30% return vs 10.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.
PDBA has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 1.58% for WXET.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while PDBA is Agricultural Commodities. They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 0.59% for PDBA.
PDBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и PDBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор