Сравнение WXET с GLDW
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. WXET charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for GLDW.
Доходность
Сравнение доходности WXET и GLDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 22.19%, что значительно выше, чем у GLDW с доходностью -10.60%.
WXET
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 22.19%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDW
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -13.04%
- С начала года
- -10.60%
- 6 месяцев
- -14.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXET и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 22.19% | -14.97% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -10.60% | 9.36% |
Correlation
The correlation between WXET and GLDW is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. GLDW — Ранг доходности на риск
WXET
GLDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WXET c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WXET | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WXET и GLDW
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки GLDW в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и GLDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -32.25% | -16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.84% | -31.41% | -5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -10.57% | -20.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и GLDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.20% | 37.30% | +10.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.02% | 37.30% | +10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.02% | 37.30% | +10.72% |
Сравнение комиссий WXET и GLDW
WXET берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и GLDW
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности GLDW в 23.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 23.74% | 3.75% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.97% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and GLDW have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WXET is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WXET is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 23.74%, compared with 1.97% for WXET.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while GLDW is Derivative Income. They also come from different issuers: Teucrium and State Street. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 0.99% for GLDW.
Подберите оптимальное распределение для WXET и GLDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор