Сравнение WXET с DJIA
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while DJIA is a Derivative Income fund tracking the DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. WXET is actively managed, while DJIA is passively managed. Over the past year, WXET returned -16.72% vs 14.11% for DJIA. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. WXET charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for DJIA.
Доходность
Сравнение доходности WXET и DJIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 20.90%, что значительно выше, чем у DJIA с доходностью 3.73%.
WXET
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -17.97%
- С начала года
- 20.90%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJIA
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXET и DJIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 20.90% | -37.99% | -0.40% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 3.73% | 9.11% | -0.59% |
Correlation
The correlation between WXET and DJIA is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. DJIA — Ранг доходности на риск
WXET
DJIA
Сравнение WXET c DJIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WXET | DJIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.40 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.93 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 7.19 | -8.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WXET и DJIA
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и DJIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -16.91% | -31.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.75% | -7.34% | -22.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.50% | -0.37% | -37.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.63% | -3.55% | -27.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.81% | 1.97% | +17.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и DJIA
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 1.37% | +10.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.84% | 6.33% | +33.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.74% | 7.38% | +41.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.12% | 11.17% | +36.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.12% | 11.17% | +36.95% |
Сравнение комиссий WXET и DJIA
WXET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DJIA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и DJIA
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности DJIA в 10.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 10.77% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.08% | 3.57% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and DJIA have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (11.84%) compared to DJIA (1.37%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs DJIA's -16.91%.
On 1-year performance, DJIA leads with 14.11% vs -16.72% for WXET. On fees, DJIA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DJIA has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DJIA has performed better with a 14.11% return vs -16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DJIA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.
DJIA has the higher dividend yield at 10.77%, compared with 2.08% for WXET.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while DJIA is Derivative Income. They also come from different issuers: Teucrium and Global X. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 0.60% for DJIA.
DJIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и DJIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор