PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WXET с DJIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WXET и DJIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WXET показывает доходность 20.90%, что значительно выше, чем у DJIA с доходностью 3.73%.


WXET

1 день
-3.02%
1 месяц
-17.97%
С начала года
20.90%
6 месяцев
15.80%
1 год
-16.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DJIA

1 день
-0.08%
1 месяц
1.09%
С начала года
3.73%
6 месяцев
3.18%
1 год
14.11%
3 года*
10.52%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WXET и DJIA


2026 (YTD)20252024
WXET
Teucrium 2x Daily Wheat ETF
20.90%-37.99%-0.40%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
3.73%9.11%-0.59%

Correlation

The correlation between WXET and DJIA is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium 2x Daily Wheat ETF

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Доходность на риск

WXET vs. DJIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WXET
Ранг доходности на риск WXET: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXET: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXET: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXET: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXET: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXET: 55
Ранг коэф-та Мартина

DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXET c DJIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WXETDJIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.40

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.93

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

7.19

-8.09

WXET vs. DJIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXET на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа DJIA равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXET и DJIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WXET и DJIA

Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и DJIA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WXETDJIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.31%

-16.91%

-31.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.75%

-7.34%

-22.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.50%

-0.37%

-37.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.63%

-3.55%

-27.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.81%

1.97%

+17.84%

Волатильность

Сравнение волатильности WXET и DJIA

Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WXETDJIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

1.37%

+10.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.84%

6.33%

+33.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.74%

7.38%

+41.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.12%

11.17%

+36.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.12%

11.17%

+36.95%

Сравнение комиссий WXET и DJIA

WXET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DJIA в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WXET и DJIA

Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности DJIA в 10.77%


ПозицияTTM2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
10.77%10.60%11.44%7.16%9.18%
WXET
Teucrium 2x Daily Wheat ETF
2.08%3.57%0.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WXET and DJIA have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WXET has higher volatility (11.84%) compared to DJIA (1.37%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs DJIA's -16.91%.

On 1-year performance, DJIA leads with 14.11% vs -16.72% for WXET. On fees, DJIA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DJIA has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DJIA has performed better with a 14.11% return vs -16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJIA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.

DJIA has the higher dividend yield at 10.77%, compared with 2.08% for WXET.

WXET is categorized as Leveraged Commodities, while DJIA is Derivative Income. They also come from different issuers: Teucrium and Global X. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 0.60% for DJIA.

DJIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WXET и DJIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор