Сравнение WXET с CPSA
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and CPSA (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while CPSA is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug. WXET is actively managed, while CPSA is passively managed. Over the past year, WXET returned 19.70% vs 6.88% for CPSA. Their -0.08 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. WXET charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for CPSA.
Доходность
Сравнение доходности WXET и CPSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 38.61%, что значительно выше, чем у CPSA с доходностью 4.21%.
WXET
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 8.92%
- 6 месяцев
- 28.49%
- С начала года
- 38.61%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.02%
CPSA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.83%
- С начала года
- 4.21%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $797.93K | $406.93K | $207.26K | |
| $313.36K | $377.51K | $441.07K |
Сравнение доходности по годам WXET и CPSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 38.61% | -37.99% | -0.40% |
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 4.21% | 7.39% | -0.30% |
Correlation
The correlation between WXET and CPSA is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.08 |
The correlation between WXET and CPSA shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. CPSA — Ранг доходности на риск
WXET
CPSA
Сравнение WXET c CPSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WXET | CPSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.70 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 4.68 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 26.73 | -25.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WXET и CPSA
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки CPSA в -4.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и CPSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -4.72% | -43.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.76% | -1.47% | -29.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.34% | 0.00% | -28.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.47% | -0.36% | -30.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.10% | 0.26% | +12.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и CPSA
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 21.83% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.83% | 0.38% | +21.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.49% | 1.71% | +42.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.81% | 2.14% | +49.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.88% | 3.98% | +45.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 3.98% | +45.90% |
Сравнение комиссий WXET и CPSA
WXET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CPSA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и CPSA
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как CPSA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.71% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and CPSA have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (21.83%) compared to CPSA (0.38%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs CPSA's -4.72%.
On 1-year performance, WXET leads with 19.70% vs 6.88% for CPSA. On fees, CPSA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSA has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WXET has performed better with a 19.70% return vs 6.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.
WXET has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.00% for CPSA.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while CPSA is Defined Outcome. They also come from different issuers: Teucrium and Calamos. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 0.69% for CPSA.
CPSA currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и CPSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор