Сравнение WXET с APRP
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and APRP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while APRP is a Options Trading fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, WXET returned -15.09% vs 17.99% for APRP. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. WXET charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for APRP.
Доходность
Сравнение доходности WXET и APRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 19.32%, что значительно выше, чем у APRP с доходностью 9.52%.
WXET
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -15.07%
- С начала года
- 19.32%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRP
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXET и APRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 19.32% | -37.99% | -0.40% |
APRP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April | 9.52% | 7.80% | -1.27% |
Correlation
The correlation between WXET and APRP is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | -0.06 |
The correlation between WXET and APRP shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. APRP — Ранг доходности на риск
WXET
APRP
Сравнение WXET c APRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXET | APRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 2.04 | -1.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 16.60 | -17.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 74.06 | -74.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXET | APRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 4.17 | -4.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 1.37 | -1.76 |
Просадки
Сравнение просадок WXET и APRP
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и APRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | APRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -13.66% | -34.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -1.09% | -34.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.32% | -0.02% | -38.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.52% | -1.23% | -29.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.46% | 0.24% | +23.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и APRP
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 21.79% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | APRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.79% | 1.13% | +20.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.68% | 3.37% | +36.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.14% | 4.33% | +45.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.52% | 9.48% | +39.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.52% | 9.48% | +39.04% |
Сравнение комиссий WXET и APRP
WXET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и APRP
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как APRP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
APRP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.11% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and APRP have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (21.79%) compared to APRP (1.13%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs APRP's -13.66%.
On 1-year performance, APRP leads with 17.99% vs -15.09% for WXET. On fees, APRP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, APRP has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APRP has performed better with a 17.99% return vs -15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.
WXET has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for APRP.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while APRP is Options Trading. They also come from different issuers: Teucrium and PGIM. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 0.50% for APRP.
APRP currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и APRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор