Сравнение WXET с AOHY
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and AOHY (Angel Oak High Yield Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while AOHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Angel Oak. Both are actively managed. Over the past year, WXET returned -7.86% vs 5.78% for AOHY. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. WXET charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for AOHY.
Доходность
Сравнение доходности WXET и AOHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 22.19%, что значительно выше, чем у AOHY с доходностью 2.19%.
WXET
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 22.19%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOHY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXET и AOHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 22.19% | -37.99% | -0.40% |
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 2.19% | 7.62% | -0.78% |
Correlation
The correlation between WXET and AOHY is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. AOHY — Ранг доходности на риск
WXET
AOHY
Сравнение WXET c AOHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WXET | AOHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.45 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 12.24 | -12.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WXET и AOHY
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки AOHY в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и AOHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | AOHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -4.17% | -44.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.75% | -2.37% | -27.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.84% | -0.41% | -36.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -0.35% | -30.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.71% | 0.47% | +18.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и AOHY
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | AOHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.79% | 0.74% | +11.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.84% | 2.53% | +37.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.20% | 3.17% | +45.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.02% | 3.76% | +44.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.02% | 3.76% | +44.26% |
Сравнение комиссий WXET и AOHY
WXET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AOHY в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и AOHY
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности AOHY в 6.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 6.52% | 6.53% | 6.04% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.97% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and AOHY have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (11.79%) compared to AOHY (0.74%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs AOHY's -4.17%.
On 1-year performance, AOHY leads with 5.78% vs -7.86% for WXET. On fees, AOHY is cheaper at 0.55% per year. On volatility, AOHY has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AOHY has performed better with a 5.78% return vs -7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOHY is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.
AOHY has the higher dividend yield at 6.52%, compared with 1.97% for WXET.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while AOHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and Angel Oak. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 0.55% for AOHY.
AOHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и AOHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор