PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WXET с ANGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WXET с ANGL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and ANGL (VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while ANGL is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index. WXET is actively managed, while ANGL is passively managed. Over the past year, WXET returned -15.09% vs 8.04% for ANGL. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. WXET charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for ANGL.

Доходность

Сравнение доходности WXET и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WXET показывает доходность 19.32%, что значительно выше, чем у ANGL с доходностью 1.76%.

WXET

1 день
-1.42%
1 месяц
-15.07%
С начала года
19.32%
6 месяцев
5.08%
1 год
-15.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ANGL

1 день
0.21%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.92%
1 год
8.04%
3 года*
8.50%
5 лет*
3.48%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WXET и ANGL

2026 (YTD)20252024
WXET
Teucrium 2x Daily Wheat ETF		19.32%-37.99%-0.40%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		1.76%9.04%-0.84%

Correlation

The correlation between WXET and ANGL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium 2x Daily Wheat ETF

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с WXET:
WXET с CPXRWXET с CXRNWXET с SCOWXET с RSMVWXET с WEATWXET с YFYAWXET с BOIL
Часто сравнивают с ANGL:
ANGL с FALNANGL с HYGANGL с VWEAXANGL с ^VIXANGL с SPYANGL с BLVANGL с IGSB

Доходность на риск

WXET vs. ANGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WXET
Ранг доходности на риск WXET: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXET: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXET: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXET: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXET: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXET: 66
Ранг коэф-та Мартина
ANGL
Ранг доходности на риск ANGL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXET c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WXETANGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.88

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.69

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.37

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.99

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

8.37

-9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WXET vs. ANGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXET на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа ANGL равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXET и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WXETANGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.88

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.74

-1.13

Просадки

Сравнение просадок WXET и ANGL

Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки ANGL в -29.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и ANGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WXETANGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.31%

-29.31%

-19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-4.05%

-31.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.32%

-0.10%

-38.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.52%

-3.30%

-27.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.46%

0.96%

+22.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WXET и ANGL

Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 21.79% по сравнению с VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WXETANGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.79%

1.36%

+20.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.68%

3.46%

+36.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.14%

4.31%

+45.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.52%

7.63%

+40.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.52%

9.28%

+39.24%

Сравнение комиссий WXET и ANGL

WXET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ANGL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WXET и ANGL

Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности ANGL в 6.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		6.36%6.20%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.34%5.81%
WXET
Teucrium 2x Daily Wheat ETF		2.11%3.57%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WXET and ANGL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WXET has higher volatility (21.79%) compared to ANGL (1.36%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs ANGL's -29.31%.

On 1-year performance, ANGL leads with 8.04% vs -15.09% for WXET. On fees, ANGL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ANGL has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ANGL has performed better with a 8.04% return vs -15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ANGL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.

ANGL has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 2.11% for WXET.

WXET is categorized as Leveraged Commodities, while ANGL is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 0.35% for ANGL.

ANGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WXET и ANGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор