Сравнение WXET с AJAN
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and AJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while AJAN is a Options Trading fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, WXET returned -7.86% vs 4.81% for AJAN. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. WXET charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for AJAN.
Доходность
Сравнение доходности WXET и AJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 22.19%, что значительно выше, чем у AJAN с доходностью 1.53%.
WXET
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 22.19%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AJAN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXET и AJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 22.19% | -37.99% | -0.40% |
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | 1.53% | 6.12% | -0.24% |
Correlation
The correlation between WXET and AJAN is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. AJAN — Ранг доходности на риск
WXET
AJAN
Сравнение WXET c AJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WXET | AJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.42 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.15 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 10.53 | -10.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WXET и AJAN
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и AJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -4.11% | -44.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.75% | -2.24% | -27.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.84% | -0.59% | -36.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -0.30% | -30.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.71% | 0.46% | +18.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и AJAN
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.79% | 1.10% | +10.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.84% | 2.28% | +37.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.20% | 2.46% | +45.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.02% | 3.81% | +44.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.02% | 3.81% | +44.21% |
Сравнение комиссий WXET и AJAN
WXET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и AJAN
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как AJAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.97% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and AJAN have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (11.79%) compared to AJAN (1.10%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs AJAN's -4.11%.
On 1-year performance, AJAN leads with 4.81% vs -7.86% for WXET. On fees, AJAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, AJAN has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AJAN has performed better with a 4.81% return vs -7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.
WXET has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for AJAN.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while AJAN is Options Trading. They also come from different issuers: Teucrium and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 0.79% for AJAN.
AJAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и AJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор