PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WXET с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WXET с AJAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and AJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while AJAN is a Options Trading fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, WXET returned -15.09% vs 6.13% for AJAN. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. WXET charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for AJAN.

Доходность

Сравнение доходности WXET и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WXET показывает доходность 19.32%, что значительно выше, чем у AJAN с доходностью 2.03%.

WXET

1 день
-1.42%
1 месяц
-15.07%
С начала года
19.32%
6 месяцев
5.08%
1 год
-15.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.09%
1 месяц
0.58%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.43%
1 год
6.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WXET и AJAN

2026 (YTD)20252024
WXET
Teucrium 2x Daily Wheat ETF		19.32%-37.99%-0.40%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		2.03%6.12%-0.18%

Correlation

The correlation between WXET and AJAN is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г.

-0.11

The correlation between WXET and AJAN shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium 2x Daily Wheat ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с WXET:
WXET с CPXRWXET с CXRNWXET с SCOWXET с RSMVWXET с WEATWXET с YFYAWXET с BOIL
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с PBAPAJAN с BSTPAJAN с SHVAJAN с APRP

Доходность на риск

WXET vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WXET
Ранг доходности на риск WXET: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXET: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXET: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXET: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXET: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXET: 66
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXET c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WXETAJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
2.61

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
4.08

-4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.58

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.74

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

13.81

-14.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WXET vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXET на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа AJAN равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXET и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WXETAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

2.61

-2.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

1.74

-2.13

Просадки

Сравнение просадок WXET и AJAN

Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и AJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WXETAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.31%

-4.11%

-44.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-2.24%

-33.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.32%

-0.09%

-38.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.52%

-0.29%

-30.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.46%

0.44%

+23.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WXET и AJAN

Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 21.79% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WXETAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.79%

0.65%

+21.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.68%

2.05%

+37.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.14%

2.36%

+47.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.52%

3.80%

+44.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.52%

3.80%

+44.72%

Сравнение комиссий WXET и AJAN

WXET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WXET и AJAN

Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как AJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%
WXET
Teucrium 2x Daily Wheat ETF		2.11%3.57%0.13%

Часто задаваемые вопросы

WXET and AJAN have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WXET has higher volatility (21.79%) compared to AJAN (0.65%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs AJAN's -4.11%.

On 1-year performance, AJAN leads with 6.13% vs -15.09% for WXET. On fees, AJAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, AJAN has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AJAN has performed better with a 6.13% return vs -15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.

WXET has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for AJAN.

WXET is categorized as Leveraged Commodities, while AJAN is Options Trading. They also come from different issuers: Teucrium and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 0.79% for AJAN.

AJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WXET и AJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор