Сравнение WXET с AGQ
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) и AGQ (ProShares Ultra Silver) — оба фонда категории Leveraged Commodities. WXET управляется активно, а AGQ пассивно. За последний год WXET показал -12.17% против 248.84% у AGQ. При корреляции 0.08 их движения в цене в значительной степени независимы. WXET взимает 0.95% в год против 0.93% у AGQ.
Доходность
Сравнение доходности WXET и AGQ
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 32.18%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -10.99%.
WXET
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 32.18%
- 6 месяцев
- 26.37%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGQ
- 1 день
- 6.85%
- 1 месяц
- 11.79%
- С начала года
- -10.99%
- 6 месяцев
- 58.12%
- 1 год
- 248.84%
- 3 года*
- 59.54%
- 5 лет*
- 24.36%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение доходности по годам WXET и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 32.18% | -37.99% | -0.40% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -10.99% | 360.71% | -10.69% |
Корреляция
Корреляция между WXET и AGQ составляет 0.04 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. AGQ — Ранг доходности на риск
WXET
AGQ
Сравнение WXET c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXET | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 2.16 | -2.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 2.35 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.42 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 3.31 | -3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 8.06 | -8.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXET | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 2.16 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.10 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок WXET и AGQ
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и AGQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| WXET | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -98.16% | +49.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -76.21% | +40.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.67% | -81.10% | +49.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -79.83% | +48.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.25% | 31.28% | -8.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и AGQ
Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) составляет 15.43%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 33.07%. Это указывает на то, что WXET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WXET | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 33.07% | -17.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.88% | 132.21% | -98.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 116.62% | -71.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.43% | 73.24% | -27.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.43% | 64.80% | -19.37% |
Сравнение комиссий WXET и AGQ
WXET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и AGQ
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как AGQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.22% | 3.57% | 0.13% |
AGQ ProShares Ultra Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% |