PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWWEX с USBSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WWWEX с USBSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WWWEX (Kinetics The Global Fund) and USBSX (USAA Cornerstone Moderate Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, WWWEX returned 15.56%/yr vs 6.50%/yr for USBSX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WWWEX charges 1.39%/yr vs 1.14%/yr for USBSX.

Доходность

Сравнение доходности WWWEX и USBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics The Global Fund (WWWEX) и USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WWWEX показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у USBSX с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции WWWEX превзошли акции USBSX по среднегодовой доходности: 15.56% против 6.50% соответственно.

WWWEX

1 день
0.72%
1 месяц
-5.11%
С начала года
5.17%
6 месяцев
3.68%
1 год
1.43%
3 года*
30.40%
5 лет*
13.77%
10 лет*
15.56%

USBSX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.00%
С начала года
7.05%
6 месяцев
7.43%
1 год
17.59%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.35%
10 лет*
6.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WWWEX и USBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWWEX
Kinetics The Global Fund		5.17%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%
USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund		7.05%14.93%6.90%10.86%-13.36%9.48%8.54%14.98%-6.23%13.41%

Correlation

The correlation between WWWEX and USBSX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г.

0.59

The correlation between WWWEX and USBSX shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics The Global Fund

USAA Cornerstone Moderate Fund

Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL
Часто сравнивают с USBSX:
USBSX с SWISXUSBSX с SWTSXUSBSX с USBLXUSBSX с SCLAXUSBSX с USSPXUSBSX с USNQXUSBSX с TSAIX

Доходность на риск

WWWEX vs. USBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 33
Ранг коэф-та Мартина
USBSX
Ранг доходности на риск USBSX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBSX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBSX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWWEX c USBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWWEXUSBSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
2.34

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
3.37

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.44

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

3.04

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

13.26

-13.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWWEX vs. USBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWWEX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа USBSX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWWEX и USBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWWEXUSBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

2.34

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.54

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.69

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.56

-0.32

Просадки

Сравнение просадок WWWEX и USBSX

Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.60%, что больше максимальной просадки USBSX в -47.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и USBSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WWWEXUSBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.60%

-47.15%

-35.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-5.96%

-6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.66%

-10.05%

-7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-22.63%

-3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

-22.63%

-13.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

-0.47%

-8.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.31%

-5.12%

-36.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

1.36%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности WWWEX и USBSX

Kinetics The Global Fund (WWWEX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что WWWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WWWEXUSBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

2.68%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

6.38%

+6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

7.75%

+9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

9.92%

+9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

9.41%

+9.77%

Сравнение комиссий WWWEX и USBSX

WWWEX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии USBSX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWWEX и USBSX

Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности USBSX в 8.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund		8.30%8.75%6.17%1.49%4.79%7.05%1.58%2.07%5.24%7.00%2.43%4.73%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.45%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Часто задаваемые вопросы

WWWEX and USBSX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WWWEX has higher volatility (3.99%) compared to USBSX (2.68%). In terms of maximum drawdown, WWWEX dropped -82.60% vs USBSX's -47.15%.

USBSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WWWEX и USBSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор