PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWWEX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WWWEX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности WWWEX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WWWEX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, WWWEX показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции WWWEX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 16.19% против 7.28% соответственно.

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics The Global Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий WWWEX и TPDAX

WWWEX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии TPDAX в 1.37%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Доходность на риск

WWWEX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWWEX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWWEXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

2.18

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

2.82

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.41

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

3.59

-3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

13.57

-12.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWWEX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWWEX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWWEX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWWEXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.18

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.96

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.74

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.59

-0.36

Корреляция

Корреляция между WWWEX и TPDAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWWEX и TPDAX

Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WWWEX и TPDAX

Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.60%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WWWEXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.60%

-22.29%

-60.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-7.58%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-17.58%

-9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

-22.29%

-13.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-4.97%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.54%

-4.94%

-36.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

2.01%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности WWWEX и TPDAX

Kinetics The Global Fund (WWWEX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что WWWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WWWEXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

4.40%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

9.86%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

12.29%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

10.14%

+9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

9.87%

+9.25%