PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWWEX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WWWEX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности WWWEX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WWWEX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, WWWEX показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции WWWEX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 16.19% против 8.70% соответственно.

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics The Global Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий WWWEX и CONWX

WWWEX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
WWWEX
Kinetics The Global Fund

Доходность на риск

WWWEX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWWEX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWWEXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.71

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

2.37

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.37

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.21

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

12.51

-11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWWEX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWWEX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWWEX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWWEXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.71

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.78

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.79

-0.55

Корреляция

Корреляция между WWWEX и CONWX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWWEX и CONWX

Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WWWEX и CONWX

Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.60%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

WWWEXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.60%

-26.09%

-56.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-8.60%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-12.49%

-14.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

-26.09%

-9.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-1.27%

-6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.54%

-2.78%

-38.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

1.52%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности WWWEX и CONWX

Kinetics The Global Fund (WWWEX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что WWWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WWWEXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

2.25%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

5.47%

+8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

10.70%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

10.27%

+9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

11.16%

+7.96%