PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WW с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WW с WM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WW (WW International, Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. WW operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, WW returned 2.21%/yr vs 15.74%/yr for WM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WW и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WW International, Inc. (WW) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WW показывает доходность -49.10%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции WW уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 2.21% против 15.74% соответственно.

WW

1 день
-1.78%
1 месяц
-21.57%
6 месяцев
-37.28%
С начала года
-49.10%
1 год
-57.39%
3 года*
21.65%
5 лет*
-13.23%
10 лет*
2.21%

WM

1 день
4.06%
1 месяц
10.82%
6 месяцев
11.10%
С начала года
11.18%
1 год
8.98%
3 года*
14.77%
5 лет*
12.43%
10 лет*
15.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WW и WM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WW
WW International, Inc.		-49.10%2,200.39%-85.49%126.68%-76.07%-33.89%-36.14%-0.88%-12.94%286.72%
WM
Waste Management, Inc.		11.18%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%

Correlation

The correlation between WW and WM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2001 г.

0.18

The correlation between WW and WM shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WW:

$148.68M

WM:

$97.28B

EPS

WW:

$107.76

WM:

$6.91

Коэффициент P/E

WW:

0.14

WM:

35.06

Коэффициент PEG

WW:

0.00

WM:

2.87

Коэффициент P/S

WW:

0.21

WM:

3.85

Коэффициент P/B

WW:

0.56

WM:

9.78

Общая выручка (12 мес.)

WW:

$691.42M

WM:

$25.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

WW:

$496.30M

WM:

$5.61B

EBITDA (12 мес.)

WW:

$1.30B

WM:

$6.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WW International, Inc.

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с WW:
WW с SIDWW с NVOWW с VTWW с VTSAXWW с SCHDWW с QQQ
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

WW vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WW
Ранг доходности на риск WW: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WW: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WW: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WW: 1818
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WW c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WW International, Inc. (WW) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WWWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
0.45

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
0.78

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.09

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

0.54

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

1.15

-2.28

WW vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WW на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа WM равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WW и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WW и WM

Максимальная просадка WW за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WW и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WWWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-77.85%

-22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.68%

-16.70%

-62.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.02%

-18.14%

-80.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.60%

-18.14%

-81.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.87%

-30.07%

-69.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.58%

-0.91%

-84.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.49%

-17.66%

-33.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.66%

7.83%

+42.83%

Волатильность

Сравнение волатильности WW и WM

WW International, Inc. (WW) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что WW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WWWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

7.49%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.65%

15.45%

+53.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.89%

19.98%

+69.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7,236.50%

18.89%

+7,217.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5,077.82%

19.67%

+5,058.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WW и WM

WW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WM
Waste Management, Inc.		1.46%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%
WW
WW International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WW и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WW International, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
167.36M
6.23B
(WW) Общая выручка
(WM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WW и WM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WW International, Inc. и Waste Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
70.9%
0
Активы портфеля
WW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WW International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 118.67M при выручке в 167.36M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.

WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WW International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.50M при выручке в 167.36M, что соответствует операционной рентабельности 37.3%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

WW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WW International, Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.00M при выручке в 167.36M, что соответствует чистой рентабельности -31.1%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

WW and WM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WW has higher volatility (12.83%) compared to WM (7.49%). In terms of maximum drawdown, WW dropped -99.87% vs WM's -77.85%.

WM currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WW и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор