PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WW с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WW с VTSAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WW International, Inc. (WW) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WW или VTSAX.

Корреляция

Корреляция между WW и VTSAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WW и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WW International, Inc. (WW) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WW:

-0.34

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

WW:

0.49

VTSAX:

0.83

Коэф-т Омега

WW:

1.06

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

WW:

-0.82

VTSAX:

0.51

Коэф-т Мартина

WW:

-1.51

VTSAX:

1.95

Индекс Язвы

WW:

54.67%

VTSAX:

5.08%

Дневная вол-ть

WW:

243.86%

VTSAX:

19.65%

Макс. просадка

WW:

-99.87%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

WW:

-99.64%

VTSAX:

-7.91%

Доходность по периодам

С начала года, WW показывает доходность -70.87%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции WW уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: -25.77% против 11.77% соответственно.

WW

С начала года

-70.87%

1 месяц

94.74%

6 месяцев

-56.98%

1 год

-81.41%

5 лет

-56.73%

10 лет

-25.77%

VTSAX

С начала года

-3.66%

1 месяц

8.09%

6 месяцев

-5.58%

1 год

9.22%

5 лет

15.28%

10 лет

11.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WW и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WW
Ранг риск-скорректированной доходности WW, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WW c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WW International, Inc. (WW) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WW на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WW и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WW и VTSAX

WW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WW
WW International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.34%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок WW и VTSAX

Максимальная просадка WW за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WW и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WW и VTSAX

WW International, Inc. (WW) имеет более высокую волатильность в 138.18% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что WW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...