PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WW с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WW и VTSAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности WW и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WW International, Inc. (WW) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-94.79%
756.15%
WW
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WW:

-0.62

VTSAX:

2.09

Коэф-т Сортино

WW:

-1.18

VTSAX:

2.78

Коэф-т Омега

WW:

0.88

VTSAX:

1.39

Коэф-т Кальмара

WW:

-0.85

VTSAX:

3.13

Коэф-т Мартина

WW:

-1.06

VTSAX:

13.34

Индекс Язвы

WW:

80.10%

VTSAX:

2.01%

Дневная вол-ть

WW:

135.71%

VTSAX:

12.85%

Макс. просадка

WW:

-99.33%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

WW:

-98.70%

VTSAX:

-3.10%

Доходность по периодам

С начала года, WW показывает доходность -84.69%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 24.80%. За последние 10 лет акции WW уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: -26.05% против 12.51% соответственно.


WW

С начала года

-84.69%

1 месяц

32.67%

6 месяцев

5.51%

1 год

-85.76%

5 лет

-49.92%

10 лет

-26.05%

VTSAX

С начала года

24.80%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

9.96%

1 год

25.16%

5 лет

14.07%

10 лет

12.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WW c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WW International, Inc. (WW) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WW, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.622.09
Коэффициент Сортино WW, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.182.78
Коэффициент Омега WW, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.881.39
Коэффициент Кальмара WW, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.853.13
Коэффициент Мартина WW, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.0613.34
WW
VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа WW на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WW и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.62
2.09
WW
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WW и VTSAX

WW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WW
WW International, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.59%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
0.93%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок WW и VTSAX

Максимальная просадка WW за все время составила -99.33%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WW и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-98.70%
-3.10%
WW
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности WW и VTSAX

WW International, Inc. (WW) имеет более высокую волатильность в 41.59% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что WW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
41.59%
4.06%
WW
VTSAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab