PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WW с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WW и SCHD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности WW и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WW International, Inc. (WW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-97.95%
394.81%
WW
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WW:

-0.62

SCHD:

1.20

Коэф-т Сортино

WW:

-1.18

SCHD:

1.76

Коэф-т Омега

WW:

0.88

SCHD:

1.21

Коэф-т Кальмара

WW:

-0.85

SCHD:

1.69

Коэф-т Мартина

WW:

-1.06

SCHD:

5.86

Индекс Язвы

WW:

80.10%

SCHD:

2.30%

Дневная вол-ть

WW:

135.71%

SCHD:

11.25%

Макс. просадка

WW:

-99.33%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

WW:

-98.70%

SCHD:

-6.72%

Доходность по периодам

С начала года, WW показывает доходность -84.69%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции WW уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -26.05% против 10.86% соответственно.


WW

С начала года

-84.69%

1 месяц

32.67%

6 месяцев

5.51%

1 год

-85.76%

5 лет

-49.92%

10 лет

-26.05%

SCHD

С начала года

11.54%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

7.86%

1 год

12.63%

5 лет

10.97%

10 лет

10.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WW c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WW International, Inc. (WW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WW, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.621.20
Коэффициент Сортино WW, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.181.76
Коэффициент Омега WW, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.881.21
Коэффициент Кальмара WW, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.851.69
Коэффициент Мартина WW, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.065.86
WW
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа WW на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WW и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.62
1.20
WW
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов WW и SCHD

WW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WW
WW International, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.59%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок WW и SCHD

Максимальная просадка WW за все время составила -99.33%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WW и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-98.70%
-6.72%
WW
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности WW и SCHD

WW International, Inc. (WW) имеет более высокую волатильность в 41.59% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что WW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
41.59%
3.88%
WW
SCHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab