Сравнение WW с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WW International, Inc. (WW) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WW и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WW и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW WW International, Inc. | -51.87% | 2,200.39% | -85.49% | 126.68% | -76.07% | -33.89% | -36.14% | -0.88% | -12.94% | 286.72% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, WW показывает доходность -51.87%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции WW уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -0.25% против 12.25% соответственно.
WW
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -35.50%
- С начала года
- -51.87%
- 6 месяцев
- -45.76%
- 1 год
- 2,471.79%
- 3 года*
- 50.56%
- 5 лет*
- -15.06%
- 10 лет*
- -0.25%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WW vs. SCHD — Ранг доходности на риск
WW
SCHD
Сравнение WW c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WW International, Inc. (WW) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WW | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.88 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 170.24 | 1.32 | +168.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 26.29 | 1.19 | +25.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.33 | 1.05 | +17.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.05 | 3.55 | +33.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WW | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.88 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.58 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.74 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.84 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между WW и SCHD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WW и SCHD
WW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW WW International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок WW и SCHD
Максимальная просадка WW за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WW и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| WW | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.87% | -33.37% | -66.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.21% | -12.74% | -63.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.68% | -16.85% | -82.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.87% | -33.37% | -66.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.36% | -3.43% | -82.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.09% | -3.34% | -47.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.15% | 3.75% | +38.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности WW и SCHD
WW International, Inc. (WW) имеет более высокую волатильность в 22.58% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что WW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WW | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.58% | 2.33% | +20.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.54% | 7.96% | +51.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17,085.05% | 15.69% | +17,069.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7,233.51% | 14.40% | +7,219.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5,076.77% | 16.70% | +5,060.07% |