PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WW с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WW с VT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WW International, Inc. (WW) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WW или VT.

Корреляция

Корреляция между WW и VT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WW и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WW International, Inc. (WW) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WW:

-0.34

VT:

0.55

Коэф-т Сортино

WW:

0.49

VT:

0.94

Коэф-т Омега

WW:

1.06

VT:

1.14

Коэф-т Кальмара

WW:

-0.82

VT:

0.62

Коэф-т Мартина

WW:

-1.51

VT:

2.74

Индекс Язвы

WW:

54.67%

VT:

3.77%

Дневная вол-ть

WW:

243.86%

VT:

17.61%

Макс. просадка

WW:

-99.87%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

WW:

-99.64%

VT:

-3.87%

Доходность по периодам

С начала года, WW показывает доходность -70.87%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции WW уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -25.77% против 8.82% соответственно.

WW

С начала года

-70.87%

1 месяц

94.74%

6 месяцев

-56.98%

1 год

-81.41%

5 лет

-56.73%

10 лет

-25.77%

VT

С начала года

1.45%

1 месяц

9.12%

6 месяцев

-1.10%

1 год

9.52%

5 лет

13.52%

10 лет

8.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WW и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WW
Ранг риск-скорректированной доходности WW, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WW c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WW International, Inc. (WW) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WW на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WW и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WW и VT

WW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WW
WW International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.90%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок WW и VT

Максимальная просадка WW за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WW и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WW и VT

WW International, Inc. (WW) имеет более высокую волатильность в 138.18% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что WW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...