Сравнение WW с VT

С начала года, WW показывает доходность -51.87%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции WW уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -0.25% против 11.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WW International, Inc. (WW) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WW на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WW и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WW и VT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

WW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

Максимальная просадка WW за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WW и VT.

WW International, Inc. (WW) имеет более высокую волатильность в 22.58% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что WW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.