PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WW с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WW с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WW International, Inc. (WW) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности WW и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WW International, Inc. (WW) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WW и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WW
WW International, Inc.		-51.16%2,200.39%-85.49%126.68%-76.07%-33.89%-36.14%-0.88%-12.94%286.72%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, WW показывает доходность -51.16%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции WW уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 0.07% против 19.05% соответственно.

WW

1 день
1.49%
1 месяц
-34.48%
С начала года
-51.16%
6 месяцев
-45.41%
1 год
2,511.16%
3 года*
48.36%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
0.07%

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WW International, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с WW:
WW с XWW с SIDWW с NVOWW с VTWW с VTSAXWW с SCHDWW с VGR
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

WW vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WW
Ранг доходности на риск WW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WW: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WW: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WW c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WW International, Inc. (WW) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.04

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

170.26

1.62

+168.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

26.30

1.23

+25.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

18.10

1.93

+16.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

36.60

7.00

+29.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WW vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WW на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WW и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.04

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.59

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.86

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.38

-0.38

Корреляция

Корреляция между WW и QQQ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WW и QQQ

WW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WW
WW International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок WW и QQQ

Максимальная просадка WW за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WW и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

WWQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-82.97%

-16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.97%

-11.96%

-64.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.68%

-35.12%

-64.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.87%

-35.12%

-64.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.16%

-7.75%

-78.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.09%

-32.98%

-18.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.66%

3.48%

+38.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WW и QQQ

WW International, Inc. (WW) имеет более высокую волатильность в 21.39% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что WW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WWQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.39%

6.38%

+15.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.37%

12.82%

+46.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17,085.06%

22.69%

+17,062.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7,230.55%

22.37%

+7,208.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5,075.75%

22.24%

+5,053.51%