PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WW с SID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WW с SID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WW (WW International, Inc.) and SID (Companhia Siderúrgica Nacional) are both stocks. WW operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while SID operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, WW returned 2.21%/yr vs -6.38%/yr for SID. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WW и SID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WW International, Inc. (WW) и Companhia Siderúrgica Nacional (SID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WW показывает доходность -49.10%, что значительно ниже, чем у SID с доходностью -37.50%. За последние 10 лет акции WW превзошли акции SID по среднегодовой доходности: 2.21% против -6.38% соответственно.

WW

1 день
-1.78%
1 месяц
-21.57%
6 месяцев
-37.28%
С начала года
-49.10%
1 год
-57.39%
3 года*
21.65%
5 лет*
-13.23%
10 лет*
2.21%

SID

1 день
-2.91%
1 месяц
-17.36%
6 месяцев
-47.37%
С начала года
-37.50%
1 год
-31.51%
3 года*
-25.01%
5 лет*
-29.40%
10 лет*
-6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WW и SID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WW
WW International, Inc.		-49.10%2,200.39%-85.49%126.68%-76.07%-33.89%-36.14%-0.88%-12.94%286.72%
SID
Companhia Siderúrgica Nacional		-37.50%11.11%-59.60%69.73%-29.68%-22.18%72.67%68.56%-10.61%-24.15%

Correlation

The correlation between WW and SID is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2001 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WW:

$148.68M

SID:

$1.33B

EPS

WW:

$107.76

SID:

-R$1.51

Коэффициент P/S

WW:

0.21

SID:

0.15

Коэффициент P/B

WW:

0.56

SID:

0.53

Общая выручка (12 мес.)

WW:

$691.42M

SID:

R$44.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

WW:

$496.30M

SID:

R$12.14B

EBITDA (12 мес.)

WW:

$1.30B

SID:

R$7.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WW International, Inc.

Companhia Siderúrgica Nacional

Часто сравнивают с WW:
WW с NVOWW с VTWW с VTSAXWW с SCHDWW с WMWW с QQQ
Часто сравнивают с SID:
SID с TXSID с KRSID с SAMGSID с NRGSID с WMGSID с NOKSID с T

Доходность на риск

WW vs. SID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WW
Ранг доходности на риск WW: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WW: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WW: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WW: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SID
Ранг доходности на риск SID: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SID: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SID: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SID: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SID: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SID: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WW c SID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WW International, Inc. (WW) и Companhia Siderúrgica Nacional (SID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WWSIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
-0.55

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
-0.51

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.94

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.55

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

-1.15

+0.01

WW vs. SID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WW на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SID равному -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WW и SID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WW и SID

Максимальная просадка WW за все время составила -99.87%, примерно равная максимальной просадке SID в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WW и SID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WWSIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-95.79%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.68%

-57.67%

-22.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.02%

-75.27%

-23.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.60%

-85.52%

-14.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.87%

-86.14%

-13.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.58%

-90.43%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.49%

-51.82%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.66%

27.50%

+23.16%

Волатильность

Сравнение волатильности WW и SID

Текущая волатильность для WW International, Inc. (WW) составляет 12.83%, в то время как у Companhia Siderúrgica Nacional (SID) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что WW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WWSIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

16.97%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.65%

46.86%

+21.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.89%

57.13%

+32.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7,236.50%

53.60%

+7,182.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5,077.82%

58.93%

+5,018.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WW и SID

Ни WW, ни SID не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SID
Companhia Siderúrgica Nacional		0.00%0.00%15.93%12.83%14.31%8.41%0.03%6.89%0.00%0.00%0.00%14.30%
WW
WW International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WW и SID

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WW International, Inc. и Companhia Siderúrgica Nacional. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
167.36M
10.41B
(WW) Общая выручка
(SID) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WW значения в USD, SID значения в BRL

Сравнение рентабельности WW и SID

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WW International, Inc. и Companhia Siderúrgica Nacional.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
70.9%
23.1%
Активы портфеля
WW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WW International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 118.67M при выручке в 167.36M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.

SID - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 10.41B, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.

WW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WW International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.50M при выручке в 167.36M, что соответствует операционной рентабельности 37.3%.

SID - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила об операционной прибыли в 803.82M при выручке в 10.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

WW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WW International, Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.00M при выручке в 167.36M, что соответствует чистой рентабельности -31.1%.

SID - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила о чистой прибыли в -604.01M при выручке в 10.41B, что соответствует чистой рентабельности -5.8%.

Часто задаваемые вопросы

WW and SID have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SID has higher volatility (16.97%) compared to WW (12.83%). In terms of maximum drawdown, WW dropped -99.87% vs SID's -95.79%.

SID currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WW и SID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор