PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WVE с TIGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности WVE и TIGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wave Life Sciences Ltd. (WVE) и UP Fintech Holding Limited (TIGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WVE показывает доходность -64.18%, что значительно ниже, чем у TIGR с доходностью -50.21%.


WVE

1 день
5.73%
1 месяц
-15.18%
С начала года
-64.18%
6 месяцев
-20.08%
1 год
-8.83%
3 года*
12.48%
5 лет*
-2.09%
10 лет*
-8.97%

TIGR

1 день
1.93%
1 месяц
-28.53%
С начала года
-50.21%
6 месяцев
-47.17%
1 год
-43.40%
3 года*
16.31%
5 лет*
-29.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WVE и TIGR


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WVE
Wave Life Sciences Ltd.
-64.18%37.43%144.95%-27.86%122.93%-60.10%-1.81%-81.84%
TIGR
UP Fintech Holding Limited
-50.21%47.99%46.15%29.62%-30.55%-38.16%123.66%-67.49%

Correlation

The correlation between WVE and TIGR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WVE:

$1.22B

TIGR:

$847.17M

EPS

WVE:

-$1.03

TIGR:

$0.62

Коэффициент P/S

WVE:

15.10

TIGR:

1.36

Коэффициент P/B

WVE:

2.38

TIGR:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

WVE:

$71.80M

TIGR:

$645.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

WVE:

$29.09M

TIGR:

$533.82M

EBITDA (12 мес.)

WVE:

-$184.40M

TIGR:

$236.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wave Life Sciences Ltd.

UP Fintech Holding Limited

Доходность на риск

WVE vs. TIGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WVE
Ранг доходности на риск WVE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WVE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WVE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WVE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WVE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WVE: 3737
Ранг коэф-та Мартина

TIGR
Ранг доходности на риск TIGR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WVE c TIGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wave Life Sciences Ltd. (WVE) и UP Fintech Holding Limited (TIGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WVETIGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.91

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.66

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

-1.34

+1.10

WVE vs. TIGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WVE на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа TIGR равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WVE и TIGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WVETIGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

-0.65

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.35

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.12

+0.03

Просадки

Сравнение просадок WVE и TIGR

Максимальная просадка WVE за все время составила -97.77%, примерно равная максимальной просадке TIGR в -93.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVE и TIGR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WVETIGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.77%

-93.65%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.30%

-66.44%

-6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.30%

-66.44%

-6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.53%

-92.04%

+8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.97%

-87.04%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.76%

-77.93%

+13.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.80%

32.52%

+5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WVE и TIGR

Текущая волатильность для Wave Life Sciences Ltd. (WVE) составляет 15.94%, в то время как у UP Fintech Holding Limited (TIGR) волатильность равна 35.90%. Это указывает на то, что WVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WVETIGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

35.90%

-19.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

123.17%

48.13%

+75.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

168.81%

66.94%

+101.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.61%

82.99%

+31.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.98%

89.75%

+9.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WVE и TIGR

Ни WVE, ни TIGR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WVE и TIGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wave Life Sciences Ltd. и UP Fintech Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
38.25M
155.34M
(WVE) Общая выручка
(TIGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WVE и TIGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wave Life Sciences Ltd. и UP Fintech Holding Limited.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-50.0%0.0%50.0%100.0%202220232024202520260
95.0%
Активы портфеля
WVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 38.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TIGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 147.59M при выручке в 155.34M, что соответствует валовой рентабельности в 95.0%.

WVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила об операционной прибыли в -31.30M при выручке в 38.25M, что соответствует операционной рентабельности -81.8%.

TIGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 65.89M при выручке в 155.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.

WVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила о чистой прибыли в -26.09M при выручке в 38.25M, что соответствует чистой рентабельности -68.2%.

TIGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о чистой прибыли в -26.92M при выручке в 155.34M, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.


Часто задаваемые вопросы


WVE and TIGR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIGR has higher volatility (35.90%) compared to WVE (15.94%). In terms of maximum drawdown, WVE dropped -97.77% vs TIGR's -93.65%.

WVE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WVE и TIGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор