Сравнение WVE с IONS
WVE (Wave Life Sciences Ltd.) and IONS (Ionis Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, WVE returned -8.97%/yr vs 11.95%/yr for IONS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WVE и IONS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WVE показывает доходность -64.18%, что значительно ниже, чем у IONS с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции WVE уступали акциям IONS по среднегодовой доходности: -8.97% против 11.95% соответственно.
WVE
- 1 день
- 5.73%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -64.18%
- 6 месяцев
- -20.08%
- 1 год
- -8.83%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- -2.09%
- 10 лет*
- -8.97%
IONS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 113.98%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 16.81%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение доходности по годам WVE и IONS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVE Wave Life Sciences Ltd. | -64.18% | 37.43% | 144.95% | -27.86% | 122.93% | -60.10% | -1.81% | -80.93% | 19.77% | 34.23% |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. | -5.03% | 126.29% | -30.90% | 33.94% | 24.12% | -46.18% | -6.41% | 11.75% | 7.48% | 5.16% |
Correlation
The correlation between WVE and IONS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2015 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
WVE:
$1.22B
IONS:
$12.39B
WVE:
-$1.03
IONS:
-$1.95
WVE:
15.10
IONS:
11.90
WVE:
2.38
IONS:
25.21
WVE:
$71.80M
IONS:
$1.06B
WVE:
$29.09M
IONS:
$1.04B
WVE:
-$184.40M
IONS:
$4.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WVE vs. IONS — Ранг доходности на риск
WVE
IONS
Сравнение WVE c IONS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wave Life Sciences Ltd. (WVE) и Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WVE | IONS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.53 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 5.90 | -6.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 14.97 | -15.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WVE | IONS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 2.45 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.40 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.26 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.10 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок WVE и IONS
Максимальная просадка WVE за все время составила -97.77%, что больше максимальной просадки IONS в -91.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVE и IONS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WVE | IONS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.77% | -91.42% | -6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.30% | -19.45% | -53.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.30% | -52.36% | -20.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.53% | -52.36% | -31.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.77% | -70.39% | -27.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.97% | -13.14% | -75.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.76% | -52.39% | -12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.80% | 7.64% | +30.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WVE и IONS
Wave Life Sciences Ltd. (WVE) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что WVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IONS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WVE | IONS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 7.55% | +8.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.17% | 20.17% | +103.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 168.81% | 46.79% | +122.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.61% | 42.27% | +72.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.98% | 46.38% | +52.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WVE и IONS
Ни WVE, ни IONS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WVE и IONS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wave Life Sciences Ltd. и Ionis Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WVE и IONS
WVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 38.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IONS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ionis Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 243.11M при выручке в 246.09M, что соответствует валовой рентабельности в 98.8%.
WVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила об операционной прибыли в -31.30M при выручке в 38.25M, что соответствует операционной рентабельности -81.8%.
IONS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ionis Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -117.42M при выручке в 246.09M, что соответствует операционной рентабельности -47.7%.
WVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила о чистой прибыли в -26.09M при выручке в 38.25M, что соответствует чистой рентабельности -68.2%.
IONS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ionis Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.53M при выручке в 246.09M, что соответствует чистой рентабельности -37.6%.
Часто задаваемые вопросы
WVE and IONS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WVE has higher volatility (15.94%) compared to IONS (7.55%). In terms of maximum drawdown, WVE dropped -97.77% vs IONS's -91.42%.
IONS currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WVE и IONS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор