Сравнение WVE с AQST
WVE (Wave Life Sciences Ltd.) and AQST (Aquestive Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — WVE in Biotechnology, AQST in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 5 years, WVE returned -3.14%/yr vs 3.48%/yr for AQST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WVE и AQST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WVE показывает доходность -66.65%, что значительно ниже, чем у AQST с доходностью -39.01%.
WVE
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -1.22%
- 6 месяцев
- -59.70%
- С начала года
- -66.65%
- 1 год
- -27.49%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- -3.14%
- 10 лет*
- -14.33%
AQST
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -7.51%
- 6 месяцев
- 17.96%
- С начала года
- -39.01%
- 1 год
- -2.23%
- 3 года*
- 34.76%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WVE и AQST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVE Wave Life Sciences Ltd. | -66.65% | 37.43% | 144.95% | -27.86% | 122.93% | -60.10% | -1.81% | -80.93% | 8.91% |
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. | -39.01% | 81.46% | 76.24% | 123.92% | -76.81% | -27.29% | -8.08% | -7.62% | -58.14% |
Correlation
The correlation between WVE and AQST is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.25 |
The correlation between WVE and AQST shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WVE:
$1.09B
AQST:
$391.27M
WVE:
-$1.00
AQST:
-$0.58
WVE:
14.43
AQST:
9.28
WVE:
$71.80M
AQST:
$50.27M
WVE:
$29.09M
AQST:
$20.92M
WVE:
-$184.40M
AQST:
-$53.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WVE vs. AQST — Ранг доходности на риск
WVE
AQST
Сравнение WVE c AQST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wave Life Sciences Ltd. (WVE) и Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WVE | AQST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.09 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.04 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -0.07 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WVE и AQST
Максимальная просадка WVE за все время составила -97.77%, примерно равная максимальной просадке AQST в -96.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVE и AQST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WVE | AQST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.77% | -96.68% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.44% | -60.61% | -12.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.44% | -63.55% | -9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.72% | -90.11% | +7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.73% | -79.22% | -10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.02% | -76.93% | +11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.75% | 34.34% | +10.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WVE и AQST
Текущая волатильность для Wave Life Sciences Ltd. (WVE) составляет 14.36%, в то время как у Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что WVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WVE | AQST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.36% | 17.11% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.95% | 50.53% | +27.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 168.45% | 85.24% | +83.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.74% | 82.71% | +32.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.93% | 87.40% | +11.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WVE и AQST
Ни WVE, ни AQST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WVE и AQST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wave Life Sciences Ltd. и Aquestive Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WVE и AQST
WVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 38.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AQST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 14.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила об операционной прибыли в -31.30M при выручке в 38.25M, что соответствует операционной рентабельности -81.8%.
AQST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.20M при выручке в 14.45M, что соответствует операционной рентабельности -29.1%.
WVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила о чистой прибыли в -26.09M при выручке в 38.25M, что соответствует чистой рентабельности -68.2%.
AQST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.06M при выручке в 14.45M, что соответствует чистой рентабельности -55.8%.
Часто задаваемые вопросы
WVE and AQST have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AQST has higher volatility (17.11%) compared to WVE (14.36%). In terms of maximum drawdown, WVE dropped -97.77% vs AQST's -96.68%.
AQST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WVE и AQST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор