Сравнение WVE с SPY
WVE (Wave Life Sciences Ltd.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, WVE returned -14.33%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WVE и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WVE показывает доходность -66.65%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции WVE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -14.33% против 15.08% соответственно.
WVE
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -1.22%
- 6 месяцев
- -59.70%
- С начала года
- -66.65%
- 1 год
- -27.49%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- -3.14%
- 10 лет*
- -14.33%
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам WVE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVE Wave Life Sciences Ltd. | -66.65% | 37.43% | 144.95% | -27.86% | 122.93% | -60.10% | -1.81% | -80.93% | 19.77% | 34.23% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between WVE and SPY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2015 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WVE vs. SPY — Ранг доходности на риск
WVE
SPY
Сравнение WVE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wave Life Sciences Ltd. (WVE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WVE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.44 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 10.63 | -11.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WVE и SPY
Максимальная просадка WVE за все время составила -97.77%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVE и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WVE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.77% | -55.19% | -42.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.44% | -8.88% | -64.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.44% | -18.76% | -54.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.72% | -24.50% | -58.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.77% | -33.72% | -64.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.73% | -0.91% | -88.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.02% | -9.02% | -56.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.75% | 2.04% | +42.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности WVE и SPY
Wave Life Sciences Ltd. (WVE) имеет более высокую волатильность в 14.36% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что WVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WVE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.36% | 3.58% | +10.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.95% | 10.02% | +67.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 168.45% | 12.58% | +155.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.74% | 17.17% | +97.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.93% | 17.93% | +81.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WVE и SPY
WVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
WVE Wave Life Sciences Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WVE and SPY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WVE has higher volatility (14.36%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, WVE dropped -97.77% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WVE и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор