Сравнение WVALX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Value Fund (WVALX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
WVALX управляется Weitz. Фонд был запущен 9 мая 1986 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности WVALX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WVALX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | -12.08% | -0.21% | 12.76% | 29.72% | -22.89% | 26.86% | 18.41% | 34.16% | -4.88% | 15.60% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, WVALX показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции WVALX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 8.44% против 19.12% соответственно.
WVALX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -12.23%
- 1 год
- -8.79%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 8.44%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WVALX и PAGRX
WVALX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
WVALX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
WVALX
PAGRX
Сравнение WVALX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WVALX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 1.74 | -2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | 2.49 | -3.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.37 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 3.21 | -3.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 16.28 | -18.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WVALX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.74 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.72 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.78 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между WVALX и PAGRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WVALX и PAGRX
Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.83%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | 24.83% | 21.83% | 11.03% | 5.38% | 14.15% | 3.77% | 9.12% | 4.70% | 10.95% | 7.16% | 0.00% | 12.93% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок WVALX и PAGRX
Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WVALX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -55.87% | -6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -13.80% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -36.52% | +7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.57% | -38.01% | +5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -5.77% | -11.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -10.09% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 2.73% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WVALX и PAGRX
Текущая волатильность для Weitz Value Fund (WVALX) составляет 5.77%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что WVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WVALX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 6.77% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 13.91% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.58% | 25.69% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 24.53% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 24.49% | -6.29% |