PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WVALX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WVALX с JEPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WVALX (Weitz Value Fund) and JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) are both mutual funds - WVALX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Weitz, while JEPIX is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, WVALX returned 3.16%/yr vs 7.07%/yr for JEPIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WVALX charges 1.04%/yr vs 0.59%/yr for JEPIX.

Доходность

Сравнение доходности WVALX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Value Fund (WVALX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WVALX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью 2.63%.

WVALX

1 день
0.87%
1 месяц
3.15%
6 месяцев
-3.72%
С начала года
-2.54%
1 год
-1.82%
3 года*
5.43%
5 лет*
3.16%
10 лет*
9.39%

JEPIX

1 день
0.07%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
0.87%
С начала года
2.63%
1 год
8.13%
3 года*
8.81%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WVALX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WVALX
Weitz Value Fund		-2.54%-0.21%12.76%29.72%-22.89%26.86%18.41%34.16%-12.00%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		2.63%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Correlation

The correlation between WVALX and JEPIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.77

The correlation between WVALX and JEPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Value Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с WVALX:
WVALX с VHVE.LWVALX с SPYI.DEWVALX с IWQU.LWVALX с AVUVWVALX с DOXGXWVALX с VINIXWVALX с DODGX
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с SCHDJEPIX с CTOJEPIX с AMECX

Доходность на риск

WVALX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WVALX
Ранг доходности на риск WVALX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WVALX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WVALX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WVALX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WVALX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WVALX: 33
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WVALX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WVALXJEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
0.98

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
1.52

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.14

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

3.30

-3.50

WVALX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WVALX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WVALX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WVALX и JEPIX

Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и JEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WVALXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-32.63%

-29.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-7.41%

-10.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-13.42%

-6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-13.67%

-15.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.04%

-2.54%

-5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-3.21%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

2.56%

+4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности WVALX и JEPIX

Weitz Value Fund (WVALX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что WVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WVALXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

2.09%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

7.03%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

8.71%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

11.48%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

14.67%

+3.56%

Сравнение комиссий WVALX и JEPIX

WVALX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WVALX и JEPIX

Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.40%, что больше доходности JEPIX в 8.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		8.00%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
WVALX
Weitz Value Fund		22.40%21.83%11.03%5.38%14.15%3.77%9.12%4.70%10.95%7.16%0.00%12.93%

Часто задаваемые вопросы

WVALX and JEPIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WVALX has higher volatility (4.47%) compared to JEPIX (2.09%). In terms of maximum drawdown, WVALX dropped -61.96% vs JEPIX's -32.63%.

JEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WVALX и JEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор