PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WVALX с ALSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WVALX с ALSMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WVALX (Weitz Value Fund) and ALSMX (Archer Multi Cap Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, WVALX returned 3.09%/yr vs 13.61%/yr for ALSMX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. WVALX charges 1.04%/yr vs 0.96%/yr for ALSMX.

Доходность

Сравнение доходности WVALX и ALSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Value Fund (WVALX) и Archer Multi Cap Fund (ALSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WVALX показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у ALSMX с доходностью 26.58%.

WVALX

1 день
-0.79%
1 месяц
0.20%
С начала года
-6.19%
6 месяцев
-5.68%
1 год
-4.20%
3 года*
6.60%
5 лет*
3.09%
10 лет*
8.99%

ALSMX

1 день
-0.10%
1 месяц
4.38%
С начала года
26.58%
6 месяцев
24.70%
1 год
42.38%
3 года*
25.79%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WVALX и ALSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
WVALX
Weitz Value Fund		-6.19%-0.21%12.76%29.72%-22.89%26.86%18.41%
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		26.58%11.47%21.78%25.14%-20.12%16.58%16.01%

Correlation

The correlation between WVALX and ALSMX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.82

Over the past year, the correlation between WVALX and ALSMX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Value Fund

Archer Multi Cap Fund

Часто сравнивают с WVALX:
WVALX с VHVE.LWVALX с IWQU.LWVALX с SPYI.DEWVALX с AVUVWVALX с DOXGXWVALX с VINIXWVALX с DODGX
Часто сравнивают с ALSMX:
ALSMX с ARDGXALSMX с ARCHXALSMX с ARSKXALSMX с AFNIXALSMX с PRBLXALSMX с WFIVXALSMX с AFOCX

Доходность на риск

WVALX vs. ALSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WVALX
Ранг доходности на риск WVALX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WVALX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WVALX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WVALX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WVALX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WVALX: 22
Ранг коэф-та Мартина
ALSMX
Ранг доходности на риск ALSMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WVALX c ALSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и Archer Multi Cap Fund (ALSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WVALXALSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
2.65

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
3.62

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.47

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

4.53

-4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

19.85

-20.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WVALX vs. ALSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WVALX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа ALSMX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WVALX и ALSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WVALXALSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

2.65

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.01

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.01

+0.58

Просадки

Сравнение просадок WVALX и ALSMX

Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что меньше максимальной просадки ALSMX в -97.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и ALSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WVALXALSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-97.87%

+35.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-9.42%

-8.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-97.87%

+77.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-97.87%

+68.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-96.39%

+84.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-28.02%

+20.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

2.15%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WVALX и ALSMX

Текущая волатильность для Weitz Value Fund (WVALX) составляет 3.31%, в то время как у Archer Multi Cap Fund (ALSMX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что WVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WVALXALSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

5.11%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

13.24%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

16.14%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

1,291.54%

-1,273.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

1,140.24%

-1,122.00%

Сравнение комиссий WVALX и ALSMX

WVALX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ALSMX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WVALX и ALSMX

Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.27%, что больше доходности ALSMX в 5.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		5.66%7.16%3.62%0.46%7.12%1.62%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WVALX
Weitz Value Fund		23.27%21.83%11.03%5.38%14.15%3.77%9.12%4.70%10.95%7.16%0.00%12.93%

Часто задаваемые вопросы

WVALX and ALSMX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALSMX has higher volatility (5.11%) compared to WVALX (3.31%). In terms of maximum drawdown, WVALX dropped -61.96% vs ALSMX's -97.87%.

ALSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WVALX и ALSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор