Сравнение ALSMX с ARCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и Archer Balanced Fund (ARCHX).
ALSMX управляется Archer. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. ARCHX управляется Archer. Фонд был запущен 19 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ALSMX и ARCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALSMX и ARCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSMX Archer Multi Cap Fund | 5.65% | 11.47% | 21.78% | 25.14% | -20.12% | 16.58% | 16.01% |
ARCHX Archer Balanced Fund | 1.02% | 14.85% | 12.15% | 13.52% | -11.55% | 17.58% | 6.19% |
Доходность по периодам
С начала года, ALSMX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у ARCHX с доходностью 1.02%.
ALSMX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 26.53%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
ARCHX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALSMX и ARCHX
ALSMX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии ARCHX в 1.20%.
Доходность на риск
ALSMX vs. ARCHX — Ранг доходности на риск
ALSMX
ARCHX
Сравнение ALSMX c ARCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и Archer Balanced Fund (ARCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALSMX | ARCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.67 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.43 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.55 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.33 | 11.81 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALSMX | ARCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.67 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ALSMX и ARCHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSMX и ARCHX
Дивидендная доходность ALSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности ARCHX в 2.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSMX Archer Multi Cap Fund | 6.78% | 7.16% | 3.62% | 0.46% | 7.12% | 1.62% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARCHX Archer Balanced Fund | 2.82% | 2.85% | 4.21% | 1.32% | 3.26% | 1.82% | 1.31% | 2.06% | 2.13% | 3.11% | 2.11% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок ALSMX и ARCHX
Максимальная просадка ALSMX за все время составила -97.87%, примерно равная максимальной просадке ARCHX в -98.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMX и ARCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALSMX | ARCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.87% | -98.08% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -7.47% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.87% | -98.08% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.99% | -97.55% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.29% | -12.03% | -14.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.62% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSMX и ARCHX
Archer Multi Cap Fund (ALSMX) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Archer Balanced Fund (ARCHX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что ALSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALSMX | ARCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 3.44% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 6.38% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 11.04% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,942.09% | 2,319.56% | -377.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,738.48% | 1,640.12% | +98.36% |