PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALSMX с WFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALSMX с WFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX).

ALSMX управляется Archer. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ALSMX и WFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALSMX и WFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		5.65%11.47%21.78%25.14%-20.12%16.58%16.01%
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		-4.03%16.31%22.59%24.97%-18.97%25.51%19.90%

Доходность по периодам

С начала года, ALSMX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у WFIVX с доходностью -4.03%.

ALSMX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.81%
С начала года
5.65%
6 месяцев
5.96%
1 год
26.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

WFIVX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-2.27%
1 год
16.91%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Multi Cap Fund

Wilshire 5000 Index Portfolio

Часто сравнивают с ALSMX:
ALSMX с AFNIXALSMX с ARDGXALSMX с ARCHXALSMX с ARSKXALSMX с ARINXALSMX с AFOCXALSMX с FITLX
Часто сравнивают с WFIVX:
WFIVX с QLEIXWFIVX с VOOWFIVX с VTSAXWFIVX с VTWFIVX с ^IXICWFIVX с ^GSPCWFIVX с ^NDX

Сравнение комиссий ALSMX и WFIVX

ALSMX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии WFIVX в 0.54%.

ALSMX
Archer Multi Cap Fund
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio

Доходность на риск

ALSMX vs. WFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALSMX
Ранг доходности на риск ALSMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
WFIVX
Ранг доходности на риск WFIVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALSMX c WFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALSMXWFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.94

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.45

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.45

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.33

6.93

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALSMX vs. WFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALSMX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа WFIVX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSMX и WFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALSMXWFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.94

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.59

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.37

-0.37

Корреляция

Корреляция между ALSMX и WFIVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSMX и WFIVX

Дивидендная доходность ALSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что меньше доходности WFIVX в 9.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		6.78%7.16%3.62%0.46%7.12%1.62%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		9.34%8.97%2.79%3.33%5.18%7.25%9.16%5.06%5.97%8.83%2.06%1.39%

Просадки

Сравнение просадок ALSMX и WFIVX

Максимальная просадка ALSMX за все время составила -97.87%, что больше максимальной просадки WFIVX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMX и WFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALSMXWFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.87%

-55.43%

-42.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-12.39%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.87%

-24.93%

-72.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.99%

-6.21%

-90.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.29%

-11.71%

-14.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.59%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ALSMX и WFIVX

Archer Multi Cap Fund (ALSMX) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что ALSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALSMXWFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

5.46%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

9.73%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

18.54%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,942.09%

17.14%

+1,924.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,738.48%

18.17%

+1,720.31%