PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Archer Multi Cap Fund (ALSMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0394915013
ЭмитентArcher
Дата выпуска31 дек. 2019 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ALSMX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ALSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Archer Multi Cap Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Archer Multi Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
17.04%
14.19%
ALSMX (Archer Multi Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Archer Multi Cap Fund показал доход в 13.10% с начала года и 29.06% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.10%13.65%
1 месяц0.80%3.82%
6 месяцев19.24%15.17%
1 год29.06%24.08%
5 лет (среднегодовая)N/A13.46%
10 лет (среднегодовая)N/A10.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALSMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.63%8.01%3.85%-5.28%5.43%13.10%
20235.27%-0.96%-0.17%0.29%0.10%7.90%3.87%-0.95%-4.42%-3.21%8.05%7.92%25.14%
2022-10.49%-1.60%3.60%-7.94%0.09%-9.43%12.59%-3.43%-8.84%7.60%4.18%-5.58%-20.12%
2021-0.87%3.23%1.01%4.27%-1.37%3.83%2.82%2.97%-4.81%7.94%-3.39%0.48%16.58%
20200.10%-8.98%-13.09%10.24%5.39%1.34%6.77%3.93%-3.89%-1.51%12.40%5.41%16.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALSMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALSMX, с текущим значением в 8383
ALSMX (Archer Multi Cap Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ALSMX, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSMX, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSMX, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSMX, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSMX, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALSMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALSMX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALSMX, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALSMX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALSMX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALSMX, с текущим значением в 9.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.26

Коэффициент Шарпа

Archer Multi Cap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.16
2.21
ALSMX (Archer Multi Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Archer Multi Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$0.04$0.06$0.70$0.22$0.05

Дивидендный доход

0.31%0.45%7.12%1.62%0.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Archer Multi Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.06
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2020$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.21%
0
ALSMX (Archer Multi Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Archer Multi Cap Fund показал максимальную просадку в 34.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка Archer Multi Cap Fund составляет 1.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.96%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.136
-29.57%17 нояб. 2021 г.14717 июн. 2022 г.4128 февр. 2024 г.559
-9.29%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-8.81%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.3323 апр. 2021 г.48
-7.45%28 апр. 2021 г.1112 мая 2021 г.3024 июн. 2021 г.41

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Archer Multi Cap Fund составляет 3.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.47%
2.41%
ALSMX (Archer Multi Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)