PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALSMX с ARDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALSMX с ARDGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALSMX (Archer Multi Cap Fund) and ARDGX (Archer Dividend Growth Fund) are both mutual funds - ALSMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Archer, while ARDGX is a Large Cap Value Equities fund managed by Archer. Over the past 5 years, ALSMX returned 13.61%/yr vs 8.69%/yr for ARDGX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALSMX charges 0.96%/yr vs 1.22%/yr for ARDGX.

Доходность

Сравнение доходности ALSMX и ARDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и Archer Dividend Growth Fund (ARDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALSMX показывает доходность 26.58%, что значительно выше, чем у ARDGX с доходностью 10.51%.

ALSMX

1 день
-0.10%
1 месяц
4.38%
С начала года
26.58%
6 месяцев
24.70%
1 год
42.38%
3 года*
25.79%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—

ARDGX

1 день
-0.43%
1 месяц
0.33%
С начала года
10.51%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.41%
3 года*
14.55%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALSMX и ARDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		26.58%11.47%21.78%25.14%-20.12%16.58%16.01%
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		10.51%12.86%13.94%0.40%0.27%25.41%-7.58%

Correlation

The correlation between ALSMX and ARDGX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.71

The correlation between ALSMX and ARDGX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Multi Cap Fund

Archer Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с ALSMX:
ALSMX с ARCHXALSMX с ARSKXALSMX с PRBLXALSMX с AFNIXALSMX с WFIVXALSMX с AFOCXALSMX с ARINX
Часто сравнивают с ARDGX:
ARDGX с SCHDARDGX с DGROARDGX с IIPRARDGX с HTGCARDGX с SPYARDGX с VUSA.LARDGX с AFOCX

Доходность на риск

ALSMX vs. ARDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALSMX
Ранг доходности на риск ALSMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ARDGX
Ранг доходности на риск ARDGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDGX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDGX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALSMX c ARDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и Archer Dividend Growth Fund (ARDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALSMXARDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.47

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.59

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

4.09

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.85

16.42

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALSMX vs. ARDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALSMX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARDGX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSMX и ARDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALSMXARDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.47

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.07

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.08

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ALSMX и ARDGX

Максимальная просадка ALSMX за все время составила -97.87%, что больше максимальной просадки ARDGX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMX и ARDGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALSMXARDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.87%

-76.19%

-21.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-5.35%

-4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.87%

-76.19%

-21.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.87%

-76.19%

-21.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.39%

-68.17%

-28.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.02%

-14.73%

-13.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.33%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ALSMX и ARDGX

Archer Multi Cap Fund (ALSMX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что ALSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALSMXARDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

2.46%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

6.40%

+6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

8.89%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,291.54%

130.01%

+1,161.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,140.24%

95.59%

+1,044.65%

Сравнение комиссий ALSMX и ARDGX

ALSMX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии ARDGX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSMX и ARDGX

Дивидендная доходность ALSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности ARDGX в 2.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		5.66%7.16%3.62%0.46%7.12%1.62%0.43%0.00%0.00%0.00%
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		2.49%2.09%2.74%2.87%2.38%1.93%3.04%2.85%3.07%2.66%

Часто задаваемые вопросы

ALSMX and ARDGX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALSMX has higher volatility (5.11%) compared to ARDGX (2.46%). In terms of maximum drawdown, ALSMX dropped -97.87% vs ARDGX's -76.19%.

ALSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALSMX и ARDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор