Сравнение ALSMX с AFOCX
ALSMX (Archer Multi Cap Fund) and AFOCX (Archer Focus Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Archer. Over the past 5 years, ALSMX returned 11.42%/yr vs 10.17%/yr for AFOCX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. ALSMX charges 0.96%/yr vs 3.29%/yr for AFOCX.
Доходность
Сравнение доходности ALSMX и AFOCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALSMX показывает доходность 23.99%, что значительно выше, чем у AFOCX с доходностью 14.89%.
ALSMX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 17.65%
- С начала года
- 23.99%
- 1 год
- 33.23%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.28%
AFOCX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- 12.74%
- С начала года
- 14.89%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AFOCX Archer Focus Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ALSMX и AFOCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSMX Archer Multi Cap Fund | 23.99% | 11.47% | 21.78% | 25.14% | -20.12% | 16.58% | 16.01% | 0.00% |
AFOCX Archer Focus Fund | 14.89% | 0.73% | 29.35% | 14.14% | -9.32% | 19.98% | 10.13% | 0.00% |
Correlation
The correlation between ALSMX and AFOCX is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between ALSMX and AFOCX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALSMX vs. AFOCX — Ранг доходности на риск
ALSMX
AFOCX
Сравнение ALSMX c AFOCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и Archer Focus Fund (AFOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALSMX | AFOCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 1.85 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | 6.32 | +5.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALSMX и AFOCX
Максимальная просадка ALSMX за все время составила -97.87%, что больше максимальной просадки AFOCX в -91.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMX и AFOCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALSMX | AFOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.87% | -91.26% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -8.49% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.87% | -91.26% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.87% | -91.26% | -6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.47% | -88.23% | -8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.76% | -24.39% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.49% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSMX и AFOCX
Archer Multi Cap Fund (ALSMX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Archer Focus Fund (AFOCX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что ALSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALSMX | AFOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 3.17% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 9.64% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 12.57% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,292.58% | 385.85% | +906.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,125.68% | 336.20% | +789.48% |
Сравнение комиссий ALSMX и AFOCX
ALSMX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии AFOCX в 3.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSMX и AFOCX
Дивидендная доходность ALSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности AFOCX в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOCX Archer Focus Fund | 2.39% | 2.63% | 22.61% | 1.65% | 6.64% | 9.74% | 0.57% |
ALSMX Archer Multi Cap Fund | 5.78% | 7.16% | 3.62% | 0.46% | 7.12% | 1.62% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
ALSMX and AFOCX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALSMX has higher volatility (6.28%) compared to AFOCX (3.17%). In terms of maximum drawdown, ALSMX dropped -97.87% vs AFOCX's -91.26%.
ALSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALSMX и AFOCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор