PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALSMX с AFOCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALSMX с AFOCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и Archer Focus Fund (AFOCX).

ALSMX управляется Archer. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. AFOCX управляется Archer. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ALSMX и AFOCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и Archer Focus Fund (AFOCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALSMX и AFOCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		5.65%11.47%21.78%25.14%-20.12%16.58%16.01%
AFOCX
Archer Focus Fund		-1.77%0.73%29.35%14.14%-9.32%19.98%10.13%

Доходность по периодам

С начала года, ALSMX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у AFOCX с доходностью -1.77%.

ALSMX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.81%
С начала года
5.65%
6 месяцев
5.96%
1 год
26.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

AFOCX

1 день
2.85%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-3.30%
1 год
2.74%
3 года*
11.18%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Multi Cap Fund

Archer Focus Fund

Часто сравнивают с ALSMX:
ALSMX с AFNIXALSMX с ARDGXALSMX с ARCHXALSMX с ARSKXALSMX с WFIVXALSMX с ARINXALSMX с FITLX
Часто сравнивают с AFOCX:
AFOCX с ARDGXAFOCX с ARINXAFOCX с ARSKXAFOCX с ARCHXAFOCX с VFFSXAFOCX с DHAMXAFOCX с FEQHX

Сравнение комиссий ALSMX и AFOCX

ALSMX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии AFOCX в 3.29%.

AFOCX
Archer Focus Fund
ALSMX
Archer Multi Cap Fund

Доходность на риск

ALSMX vs. AFOCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALSMX
Ранг доходности на риск ALSMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AFOCX
Ранг доходности на риск AFOCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFOCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFOCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFOCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFOCX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFOCX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALSMX c AFOCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и Archer Focus Fund (AFOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALSMXAFOCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.17

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.37

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.05

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

0.33

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.33

1.23

+9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALSMX vs. AFOCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALSMX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа AFOCX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSMX и AFOCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALSMXAFOCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.17

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.01

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.02

-0.01

Корреляция

Корреляция между ALSMX и AFOCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSMX и AFOCX

Дивидендная доходность ALSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности AFOCX в 2.68%

TTM202520242023202220212020
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		6.78%7.16%3.62%0.46%7.12%1.62%0.43%
AFOCX
Archer Focus Fund		2.68%2.63%22.61%1.65%6.64%9.74%0.57%

Просадки

Сравнение просадок ALSMX и AFOCX

Максимальная просадка ALSMX за все время составила -97.87%, что больше максимальной просадки AFOCX в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMX и AFOCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALSMXAFOCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.87%

-91.99%

-5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-11.25%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.87%

-91.99%

-5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.99%

-90.77%

-6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.29%

-21.14%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.00%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ALSMX и AFOCX

Archer Multi Cap Fund (ALSMX) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Archer Focus Fund (AFOCX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ALSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALSMXAFOCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

5.35%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

9.46%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

16.73%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,942.09%

570.31%

+1,371.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,738.48%

510.61%

+1,227.87%