Сравнение ALSMX с ARSKX

С начала года, ALSMX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у ARSKX с доходностью -3.75%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALSMX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии ARSKX в 1.23%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и Archer Stock Fund (ARSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALSMX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа ARSKX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSMX и ARSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ALSMX и ARSKX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ALSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что меньше доходности ARSKX в 13.84%

Максимальная просадка ALSMX за все время составила -97.87%, примерно равная максимальной просадке ARSKX в -94.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMX и ARSKX.

Archer Multi Cap Fund (ALSMX) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Archer Stock Fund (ARSKX) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что ALSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.