PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WULF с CAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WULF с CAN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WULF (TeraWulf Inc.) and CAN (Canaan Inc.) are both stocks. WULF operates in Capital Markets (Financial Services), while CAN operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, WULF returned 23.07%/yr vs -49.08%/yr for CAN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WULF и CAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TeraWulf Inc. (WULF) и Canaan Inc. (CAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WULF показывает доходность 127.68%, что значительно выше, чем у CAN с доходностью -45.57%.

WULF

1 день
-1.25%
1 месяц
17.36%
С начала года
127.68%
6 месяцев
81.29%
1 год
592.06%
3 года*
159.91%
5 лет*
23.07%
10 лет*
11.07%

CAN

1 день
-4.77%
1 месяц
-30.44%
С начала года
-45.57%
6 месяцев
-60.55%
1 год
-38.47%
3 года*
-43.11%
5 лет*
-49.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WULF и CAN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WULF
TeraWulf Inc.		127.68%103.00%135.83%260.58%-95.58%77.08%86.34%-2.37%
CAN
Canaan Inc.		-45.57%-66.34%-11.26%12.14%-60.00%-13.15%-2.79%-32.22%

Correlation

The correlation between WULF and CAN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2019 г.

0.36

The correlation between WULF and CAN shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.50 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WULF:

$11.07B

CAN:

$259.70M

EPS

WULF:

-$2.55

CAN:

-$0.38

Коэффициент P/S

WULF:

62.62

CAN:

0.41

Общая выручка (12 мес.)

WULF:

$168.06M

CAN:

$510.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

WULF:

$107.59M

CAN:

$17.56M

EBITDA (12 мес.)

WULF:

-$132.10M

CAN:

-$144.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TeraWulf Inc.

Canaan Inc.

Часто сравнивают с WULF:
WULF с IRENWULF с CIFRWULF с BTC-USDWULF с MARAWULF с MSTRWULF с SRPTWULF с KARS
Часто сравнивают с CAN:
CAN с BTC-USDCAN с CIFRCAN с RIOTCAN с MARACAN с SPUSCAN с BLOKCAN с VWCE.DE

Доходность на риск

WULF vs. CAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WULF
Ранг доходности на риск WULF: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WULF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CAN
Ранг доходности на риск CAN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAN: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAN: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAN: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAN: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WULF c CAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Canaan Inc. (CAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WULFCANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.59
-0.32

+5.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
0.28

+4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.03

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.82

-0.47

+19.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

49.71

-0.71

+50.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WULF vs. CAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 5.59, что выше коэффициента Шарпа CAN равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и CAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WULFCANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.59

-0.32

+5.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.44

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.31

+0.42

Просадки

Сравнение просадок WULF и CAN

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, примерно равная максимальной просадке CAN в -98.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и CAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WULFCANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.50%

-98.97%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.74%

-81.68%

+49.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.77%

-88.23%

+12.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.50%

-96.58%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.47%

-98.97%

+71.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.68%

-83.75%

+37.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.99%

54.03%

-42.04%

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и CAN

TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 22.16% по сравнению с Canaan Inc. (CAN) с волатильностью 20.54%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WULFCANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.16%

20.54%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.17%

59.58%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.93%

120.05%

-13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.54%

111.51%

+16.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.31%

126.54%

-25.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и CAN

Ни WULF, ни CAN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CAN
Canaan Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WULF
TeraWulf Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%33.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и CAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и Canaan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
34.01M
62.88M
(WULF) Общая выручка
(CAN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WULF and CAN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WULF has higher volatility (22.16%) compared to CAN (20.54%). In terms of maximum drawdown, WULF dropped -98.50% vs CAN's -98.97%.

WULF currently has the higher Sharpe Ratio (5.59 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WULF и CAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор