Сравнение WULF с CAN
WULF (TeraWulf Inc.) and CAN (Canaan Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — WULF in Information Technology Services, CAN in Computer Hardware. Over the past 3 years, WULF returned 151.93%/yr vs -44.91%/yr for CAN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WULF и CAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WULF показывает доходность 150.48%, что значительно выше, чем у CAN с доходностью -50.58%.
WULF
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 26.12%
- С начала года
- 150.48%
- 6 месяцев
- 131.72%
- 1 год
- 706.16%
- 3 года*
- 151.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAN
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -17.83%
- С начала года
- -50.58%
- 6 месяцев
- -56.97%
- 1 год
- -43.98%
- 3 года*
- -44.91%
- 5 лет*
- -46.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WULF и CAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WULF TeraWulf Inc. | 150.48% | 103.00% | 135.83% | 260.58% | -95.58% | -52.66% |
CAN Canaan Inc. | -50.58% | -66.34% | -11.26% | 12.14% | -60.00% | -8.69% |
Correlation
The correlation between WULF and CAN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between WULF and CAN has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WULF:
$12.17B
CAN:
$235.77M
WULF:
-$2.55
CAN:
-$0.38
WULF:
68.89
CAN:
0.38
WULF:
$168.06M
CAN:
$510.04M
WULF:
$107.59M
CAN:
$17.56M
WULF:
-$132.10M
CAN:
-$144.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WULF vs. CAN — Ранг доходности на риск
WULF
CAN
Сравнение WULF c CAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Canaan Inc. (CAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WULF | CAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.01 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.46 | -0.52 | +22.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 60.68 | -0.77 | +61.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WULF и CAN
Максимальная просадка WULF за все время составила -98.30%, примерно равная максимальной просадке CAN в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и CAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WULF | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.30% | -99.12% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.74% | -84.38% | +52.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.77% | -89.96% | +14.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -99.06% | +89.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.54% | -83.82% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 57.17% | -45.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WULF и CAN
TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 23.30% по сравнению с Canaan Inc. (CAN) с волатильностью 19.57%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WULF | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.30% | 19.57% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.43% | 60.78% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.58% | 119.58% | -14.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.65% | 111.24% | +16.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.65% | 126.20% | +1.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WULF и CAN
Ни WULF, ни CAN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAN Canaan Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WULF и CAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и Canaan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WULF and CAN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WULF has higher volatility (23.30%) compared to CAN (19.57%). In terms of maximum drawdown, WULF dropped -98.30% vs CAN's -99.12%.
WULF currently has the higher Sharpe Ratio (6.76 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WULF и CAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор