Сравнение WULF с CAN
WULF (TeraWulf Inc.) and CAN (Canaan Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — WULF in Information Technology Services, CAN in Computer Hardware. Over the past 3 years, WULF returned 73.04%/yr vs -54.41%/yr for CAN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WULF и CAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WULF показывает доходность 56.48%, что значительно выше, чем у CAN с доходностью -59.97%.
WULF
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -35.81%
- 6 месяцев
- 30.01%
- С начала года
- 56.48%
- 1 год
- 242.48%
- 3 года*
- 73.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAN
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -19.87%
- 6 месяцев
- -66.32%
- С начала года
- -59.97%
- 1 год
- -71.76%
- 3 года*
- -54.41%
- 5 лет*
- -45.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WULF и CAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WULF TeraWulf Inc. | 56.48% | 103.00% | 135.83% | 260.58% | -95.58% | -52.66% |
CAN Canaan Inc. | -59.97% | -66.34% | -11.26% | 12.14% | -60.00% | -8.69% |
Correlation
The correlation between WULF and CAN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
WULF:
$8.91B
CAN:
$129.71M
WULF:
-$2.52
CAN:
-$0.35
WULF:
43.58
CAN:
0.33
WULF:
$168.06M
CAN:
$510.04M
WULF:
$107.59M
CAN:
$17.56M
WULF:
-$132.10M
CAN:
-$144.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WULF vs. CAN — Ранг доходности на риск
WULF
CAN
Сравнение WULF c CAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Canaan Inc. (CAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WULF | CAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.91 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.43 | -0.83 | +7.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.59 | -1.18 | +19.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WULF и CAN
Максимальная просадка WULF за все время составила -98.30%, примерно равная максимальной просадке CAN в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и CAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WULF | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.30% | -99.27% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.96% | -86.98% | +49.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.19% | -91.63% | +16.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.44% | -99.24% | +55.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.81% | -83.97% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.11% | 61.08% | -47.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности WULF и CAN
Текущая волатильность для TeraWulf Inc. (WULF) составляет 24.12%, в то время как у Canaan Inc. (CAN) волатильность равна 30.41%. Это указывает на то, что WULF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WULF | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.12% | 30.41% | -6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.33% | 63.93% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.69% | 116.91% | -11.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.31% | 111.77% | +15.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.31% | 126.17% | +1.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WULF и CAN
Ни WULF, ни CAN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAN Canaan Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WULF и CAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и Canaan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WULF and CAN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAN has higher volatility (30.41%) compared to WULF (24.12%). In terms of maximum drawdown, WULF dropped -98.30% vs CAN's -99.27%.
WULF currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WULF и CAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор